VIP20
本课程属于：088-金融压力测试异常波动复盘 金融科技风控与量化工程 · 共 20 门相关课程，组合学习更完整。
查看所属VIP全部课程 →
← 返回所属目录 咨询 / 购买

异常波动复盘与风险暴露识别教程

共计 30 章节
点击此处阅读海量试读课程：100+行业、1000+细分领域
01
异常波动概述
定义 · 市场影响 · 常见触发因素（黑天鹅
异常波动概述定义
02
复盘方法论
复盘的目的 · 复盘框架（事前-事中-事后） · 复盘报告结构
复盘方法论复盘的目的
03
数据准备与清洗
数据源选择（Tick级 · 分钟级 · 日线）
数据准备清洗
04
波动率计算基础
历史波动率 · 已实现波动率 · 隐含波动率
波动率计算基础历史波动率
05
波动率聚集效应
ARCH/GARCH模型原理 · 波动率聚类现象识别 · 波动率均值回归特性
波动率聚集效应ARCH/GARCH
06
极值理论（EVT）
极值分布 · POT模型 · 阈值选择
EVT极值理论
07
压力测试与情景分析
历史情景模拟 · 假设情景构建 · 压力测试矩阵
压力测试情景分析
08
流动性风险暴露
买卖价差 · 市场深度 · 流动性黑洞
流动性风险暴露买卖价差
09
杠杆与保证金风险
杠杆率计算 · 保证金追缴机制 · 去杠杆螺旋
杠杆保证金风险
10
关联性与系统性风险
相关系数矩阵 · 尾部相关性 · 传染效应
关联性系统性风险
11
事件驱动复盘
财报发布 · 政策变动 · 地缘政治
事件驱动复盘财报发布
12
高频交易与闪崩
高频交易策略 · 订单流不平衡 · 闪崩机制
高频交易闪崩
13
波动率指数（VIX）
VIX计算原理 · VIX期货与期权 · VIX期限结构
VIX波动率指数
14
风险归因分析
因子模型（Fama-French） · 风险分解 · 贡献度计算
风险归因分析Fama-French
15
头寸集中度风险
集中度指标（HHI） · 单一持仓风险 · 行业集中度
头寸集度风险
16
对手方风险
信用违约互换（CDS） · 中央对手方（CCP） · 双边净额结算
对手方风险CDS
17
操作风险暴露
交易错误 · 系统故障 · 人为失误
操作风险暴露交易错误
18
模型风险
模型假设检验 · 回测过拟合 · 参数稳定性
模型风险模型假设检验
19
合规与监管风险
巴塞尔协议III · Dodd-Frank法案 · MiFID II
合规监管风险
20
复盘工具与技术
Python（Pandas · NumPy） · R（quantmod
复盘工具技术
21
可视化复盘
K线图 · 波动率锥 · 热力图
可视化复盘K线图
22
异常波动预警系统
阈值设定 · 预警信号（Z-score · 布林带）
异常波动预警系统阈值设定
23
压力情景库构建
历史危机情景（2008 · 2010闪崩 · 2020新冠）
压力情景库构建历史危机情景
24
风险暴露报告撰写
报告结构 · 关键指标 · 图表选择
风险暴露报告撰写报告结构
25
案例复盘一
2020年3月新冠疫情引发的流动性危…
案例复盘一2020年3月新…
26
案例复盘二
2010年5月6日闪电崩盘（Flas…
案例复盘二Flas
27
案例复盘三
2021年Archegos Capi…
案例复盘三Archegos
28
案例复盘四
2022年Luna/Terra稳定币…
案例复盘四Luna/Terra
29
案例复盘五
2023年硅谷银行（SVB）流动性危…
案例复盘五SVB
30
课程总结与未来展望
AI在风险识别中的应用 · 实时风险管理趋势 · 持续学习路径
课程总结未来展望