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精算模型赔付率异常波动检测案例

共计 30 章节
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01
课程导论
赔付率异常波动的定义 · 对保险公司财务稳健性的影响 · 本课程的学习目标与案例概览
课程导论赔付率异常波动的…
02
精算基础回顾
纯保费 · 已赚保费 · 已发生赔款
精算基础回顾纯保费
03
数据准备与清洗
案例数据集介绍（车险/非车险） · 数据字段说明 · 缺失值处理
数据准备清洗
04
描述性统计分析
赔付率的均值 · 中位数 · 标准差
描述性统计分析赔付率的均值
05
时间序列可视化
绘制月度/季度赔付率折线图 · 观察长期趋势 · 季节性与周期性模式
时间序列可视化绘制月度
06
移动平均法
简单移动平均（SMA）与加权移动平均… · 在赔付率平滑中的应用
移动平均法SMA
07
指数平滑法
一次 · 二次指数平滑模型 · 参数alpha/beta的选取与异常…
指数平滑法一次
08
ARIMA模型基础
自回归（AR） · 差分（I） · 移动平均（MA）的概念
ARIMA模型基础
09
ARIMA模型实战
使用Python statsmode… · 残差诊断与模型评估
ARIMA模型实战
10
季节性ARIMA（SARIMA）
处理月度/季度数据中的季节效应 · 模型参数(P · D
ARIMASARIMA
11
Prophet模型
Facebook Prophet在赔… · 趋势 · 季节性与节假日效应的分解
Prophet模型
12
阈值设定方法
基于历史分位数（如95%/99%） · 标准差倍数（如3-sigma） · 动态阈值（滚动窗口）的异常判定
阈值设定方法基于历史分位数
13
Z-Score与修正Z-Score
传统Z-Score的局限性 · MAD（中位数绝对偏差）在稳健统计中…
Z-Score修正
14
箱线图法（IQR）
四分位距（IQR）原理 · 利用箱线图识别赔付率离群点
IQR箱线图法
15
聚类异常检测
K-Means与DBSCAN算法对赔… · 识别孤立簇
聚类异常检测K-Means
16
孤立森林（Isolation Forest）
基于树模型的异常检测原理 · 在赔付率多维特征中的应用
IsolationForest
17
单类支持向量机（One-Class SVM）
核函数选择 · 在高维特征空间寻找赔付率正常区域边界
One-ClassSVM
18
自编码器（Autoencoder）
神经网络重构误差法 · 无监督学习赔付率正常模式
Autoencoder自编码器
19
因果分析基础
Granger因果检验 · 干预分析（Intervention…
因果分析基础Granger
20
外部因素关联分析
宏观经济指标（GDP · CPI） · 天气数据
外部因素关联分析GDP
21
案例实战一
车险赔付率月度异常检测——数据加载 · EDA · 模型选择与结果解读
案例实战一车险赔付率月度异…
22
案例实战二
健康险赔付率季度异常检测——考虑季节…
案例实战二健康险赔付率季度…
23
案例实战三
财产险赔付率日度异常检测——高频数据…
案例实战三财产险赔付率日度…
24
模型集成策略
Stacking与Voting方法融… · 提升异常识别准确率与召回率
模型集成策略Stacking
25
预警系统设计
实时/准实时赔付率监控架构 · 告警规则（邮件/短信/钉钉）与响应流…
预警系统设计实时
26
模型评估指标
混淆矩阵 · 精确率 · 召回率
模型评估指标混淆矩阵
27
回测与压力测试
使用历史极端事件（如巨灾 · 疫情）验证模型鲁棒性 · 调整阈值
回测压力测试
28
业务解释与报告
将技术结果转化为管理层可理解的业务洞… · 撰写精算备忘录
业务解释报告
29
合规与监管要求
偿付能力监管（如C-ROSS · Solvency II）对赔付率异常…
合规监管要求
30
课程总结与展望
关键知识点回顾 · 常见陷阱 · 未来方向（深度学习
课程总结关键知识点回顾