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VaR归因稳定性巡检指标构建指南

共计 30 章节

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VaR基础概念

VaR的定义 · 置信水平与持有期 · VaR的数学表达式

VaR基础概念

VaR计算方法

参数法（方差-协方差法） · 历史模拟法 · 蒙特卡洛模拟法

VaR计算方法

VaR归因分析概述

归因分析的目的 · VaR分解的基本思想 · 风险因子的识别

VaR归因分析概述

风险因子映射

线性因子映射（Delta） · 非线性因子映射（Gamma） · 因子载荷矩阵构建

风险因子映射Delta

边际VaR与成分VaR

边际VaR的定义与计算 · 成分VaR的分解公式 · 组合VaR的加总验证

增量VaR的概念 · 新增头寸对组合VaR的影响 · 增量VaR与边际VaR的区别

VaR归因报告结构

报告要素 · 时间维度（日/周/月） · 因子贡献度可视化

VaR归因报告结构

稳定性巡检概念

什么是稳定性巡检 · 巡检频率与触发机制 · 巡检在风控流程中的位置

稳定性巡检概念什么是稳定性巡检

归因稳定性指标设计原则

敏感性 · 可解释性 · 统计显著性

归因稳定性指标设…敏感性

均值漂移检测

滚动均值计算 · Z-score方法 · 均值漂移阈值设定

均值漂移检测滚动均值计算

方差突变检测

滚动方差计算 · CUSUM方法 · 方差比检验

方差突变检测滚动方差计算

因子贡献度排名稳定性

Spearman秩相关系数 · Kendall Tau系数 · 排名漂移阈值

因子贡献度排名稳…Spearman

因子贡献度占比稳定性

占比波动率 · 占比偏离度 · 占比集中度指标

因子贡献度占比稳…占比波动率

归因残差分析

残差定义 · 残差序列的平稳性检验（ADF检验） · 残差自相关检验

归因残差分析残差定义

归因模型拟合优度

R-squared的滚动计算 · 拟合优度下降预警 · 模型失效判定

归因模型拟合优度R-squared

历史回测框架

回测窗口设计 · 滚动回测流程 · 回测结果评估指标

历史回测框架回测窗口设计

异常值检测

Grubbs检验 · IQR方法 · 极端值对归因稳定性的影响

异常值检测Grubbs

多因子共线性诊断

VIF（方差膨胀因子） · 条件数 · 共线性对归因分解的干扰

多因子共线性诊断VIF

因子选择稳定性

LASSO路径稳定性 · 因子入选频率 · 因子重要性排序稳定性

因子选择稳定性LASSO

时间序列平稳性

单位根检验（ADF · PP） · 平稳性对归因模型的影响

时间序列平稳性ADF

自相关与异方差检验

Durbin-Watson检验 · Breusch-Pagan检验 · 模型修正策略

自相关异方差检验

监控阈值设定方法

基于历史分位数 · 基于统计分布（正态/ t分布） · 基于业务容忍度

监控阈值设定方法基于历史分位数

预警信号分级

绿色（正常） · 黄色（关注） · 红色（告警）

预警信号分级绿色

巡检仪表盘设计

关键指标卡片 · 趋势图 · 热力图

巡检仪表盘设计关键指标卡片

自动化巡检流程

数据采集 · 指标计算 · 阈值比较

自动化巡检流程数据采集

归因稳定性与模型风险管理

模型验证 · 模型变更管理 · 压力测试下的稳定性

归因稳定性模型风险管理

股票组合VaR归因稳定性巡检实战

债券组合利率风险因子归因稳定性巡检实…

案例2债券组合利率风险…

外汇组合汇率风险因子归因稳定性巡检实…

案例3外汇组合汇率风险…

总结与最佳实践

巡检体系搭建要点 · 常见陷阱 · 未来发展方向（机器学习归因）

最佳实践巡检体系搭建要点