VIP20

本课程属于：077-组合风险归因稳定性巡检 金融科技风控与量化工程 · 共 20 门相关课程，组合学习更完整。

查看所属VIP全部课程 →

← 返回所属目录咨询 / 购买

组合风险归因PSI巡检从入门到精通

共计 30 章节

点击此处阅读海量试读课程：100+行业、1000+细分领域

风险归因基础概念

什么是风险归因 · 为什么需要风险归因 · 风险归因在投资组合管理中的核心作用

风险归因基础概念什么是风险归因

PSI指标入门

PSI（Population Sta… · 计算公式 · PSI在模型监控中的意义

PSI指标入门

组合风险因子体系

常见的风险因子（市场 · 行业 · 风格

组合风险因子体系常见的风险因子

风险归因方法总览

自上而下归因 · 自下而上归因 · 基于因子的归因

风险归因方法总览自上而下归因

基于因子的风险归因（上）

因子协方差矩阵的构建 · 因子风险贡献的计算（边际贡献 · 绝对贡献

基于因子的风险归…因子协方差矩阵的…

基于因子的风险归因（下）

因子风险分解的数学推导 · 因子风险占比与集中度分析

基于因子的风险归…因子风险分解的数…

基于持仓的风险归因

持仓权重与风险权重 · 个股风险贡献 · 行业风险贡献的计算与可视化

基于持仓的风险归…持仓权重

PSI计算实战

连续变量PSI计算（分箱法） · 离散变量PSI计算 · PSI的阈值设定与解读

PSI计算实战

PSI在风险归因中的应用

用PSI监控因子暴露度的稳定性 · 因子PSI异常时的归因排查

PSI风险归因

风险归因与PSI的联动分析

当组合风险变化时 · 如何通过PSI定位是哪个因子或持仓发…

PSI风险归因

多期风险归因

时间序列上的风险分解 · 风险贡献的滚动计算 · 风险归因的稳定性检验

多期风险归因时间序列上的风险…

行业风险归因

行业分类标准（GICS · 申万等） · 行业因子暴露计算

行业风险归因GICS

风格因子风险归因

规模 · 价值 · 动量

风格因子风险归因规模

利率与信用风险归因

久期 · 凸性 · 信用利差因子

利率信用风险归因

多资产组合风险归因

股票 · 债券 · 商品

多资产组合风险归…股票

PSI巡检自动化框架

定时任务 · 数据管道 · 告警规则

PSI巡检自动化框架

PSI异常诊断与根因分析

PSI超阈值后的排查流程 · 因子漂移检测 · 持仓变动分析

PSI异常诊断

风险归因与绩效归因的区别与联系

Brinson归因 · 风险调整后收益 · 信息比率与风险归因的结合

风险归因绩效归因的区别

压力测试与情景分析中的风险归因

历史情景 · 蒙特卡洛模拟 · 压力情景下的因子贡献变化

压力测试情景分析

风险预算与风险归因

风险预算的设定 · 风险贡献与风险预算的偏离度监控 · PSI在风险预算中的应用

风险预算风险归因

Python实现风险归因（上）

使用pandas/numpy计算因子… · 协方差矩阵 · 风险贡献

Python实现风险归因

Python实现风险归因（下）

使用scipy优化风险预算 · 可视化风险归因结果（饼图 · 堆叠图

Python实现风险归因

Python实现PSI计算

分箱函数编写 · PSI计算函数 · 批量计算多个因子的PSI

Python实现PSI巡检系统

数据读取 · PSI计算 · 阈值判断

股票组合的风险归因与PSI巡检——基…

案例实战1PSI

债券组合的利率与信用风险归因及PSI…

案例实战2PSI

多资产FOF组合的风险归因与PSI巡…

案例实战3FOF

非线性风险归因（期权 · 可转债） · 机器学习因子暴露估计

高级话题非线性风险归因

实时风险归因与PSI流式计算 · 大数据平台下的风险归因架构

高级话题PSI

课程总结与最佳实践

风险归因与PSI巡检的常见陷阱 · 行业最佳实践 · 未来趋势（AI+风险归因）

课程总结最佳实践