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因子库漂移告警阈值动态调整案例

共计 30 章节
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01
课程导论
因子库漂移的概念 · 告警阈值的重要性 · 动态调整的必要性
课程导论因子库漂移的概念
02
因子库基础
因子定义 · 因子分类（基本面/技术面/另类） · 因子库构建流程
因子库基础因子定义
03
漂移检测基础
漂移的数学定义 · 常见漂移类型（均值漂移/方差漂移/分…
漂移检测基础漂移的数学定义
04
告警阈值基础
静态阈值 vs 动态阈值 · 阈值设定的常见误区
告警阈值基础vs
05
数据采集与预处理
数据源选择 · 缺失值处理 · 异常值检测与处理
数据采集预处理
06
因子特征工程
因子标准化 · 因子分箱 · 因子相关性分析
因子特征工程因子标准化
07
漂移度量指标
PSI（群体稳定性指标） · KS统计量 · KL散度
漂移度量指标PSI
08
PSI指标详解
PSI计算公式 · PSI分段阈值 · PSI在因子漂移中的应用
PSI指标详解
09
KS统计量详解
KS计算步骤 · KS与PSI的对比 · KS在风控中的使用
KS统计量详解
10
KL散度与JS散度
信息论基础 · KL散度不对称性 · JS散度对称改进
KLJS
11
动态阈值算法设计
滑动窗口法 · 指数加权移动平均（EWMA） · 自适应阈值
动态阈值算法设计滑动窗口法
12
滑动窗口法实现
窗口大小选择 · 窗口步长设置 · 窗口内统计量计算
滑动窗口法实现窗口大小选择
13
EWMA算法实现
衰减因子λ的确定 · EWMA递推公式 · EWMA与滑动窗口对比
EWMA算法实现
14
自适应阈值算法
基于历史分位数 · 基于3σ原则 · 基于MAD（中位数绝对偏差）
自适应阈值算法基于历史分位数
15
多因子联合漂移检测
因子组合漂移 · 协方差漂移 · 主成分分析（PCA）降维
多因子联合漂移检…因子组合漂移
16
时间序列分解法
趋势成分 · 季节成分 · 残差成分
时间序列分解法趋势成分
17
机器学习辅助阈值
孤立森林异常检测 · LOF局部异常因子 · AutoEncoder重构误差
机器学习辅助阈值孤立森林异常检测
18
阈值动态调整策略
基于业务容忍度 · 基于误报率/漏报率平衡 · 基于成本函数优化
阈值动态调整策略基于业务容忍度
19
误报率与漏报率权衡
混淆矩阵 · ROC曲线 · AUC指标
误报率漏报率权衡
20
成本函数优化
误报成本 · 漏报成本 · 总成本最小化
成本函数优化误报成本
21
实时告警系统架构
数据流管道 · 计算引擎 · 告警引擎
实时告警系统架构数据流管道
22
告警分级与响应
一级告警（严重） · 二级告警（中等） · 三级告警（提示）
告警分级响应
23
案例一
股票基本面因子漂移告警——市盈率因子…
案例一股票基本面因子漂…
24
案例二
期货技术面因子漂移告警——RSI因子…
案例二RSI
25
案例三
债券信用因子漂移告警——信用利差因子…
案例三债券信用因子漂移…
26
案例四
多因子模型组合漂移告警——Fama-…
案例四Fama
27
回测与验证
历史回测框架 · 回测指标（命中率/提前量/稳定性） · 回测结果分析
回测验证
28
生产环境部署
模型序列化 · API服务化 · 监控与日志
生产环境部署模型序列化
29
常见问题与调优
阈值震荡 · 滞后效应 · 数据延迟
常见问题调优
30
课程总结与展望
核心知识点回顾 · 未来趋势（在线学习/联邦学习） · 推荐阅读
课程总结核心知识点回顾