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量化回测坏账率哨兵从入门到实战

共计 30 章节

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量化回测与坏账率哨兵概述

什么是量化回测 · 坏账率哨兵的核心概念 · 课程目标与学习路径

量化回测坏账率哨兵概述

Python环境搭建与必备库安装

Anaconda安装 · Jupyter Notebook配置 · Pandas/NumPy/Matpl…

Python环境搭建

Series与DataFrame创建 · 数据读取（CSV/Excel） · 基本索引与切片

数组创建 · 数组运算 · 随机数生成

NumPy数组创建

数据可视化入门

Matplotlib基础绘图（折线图 · 柱状图 · 散点图）

数据可视化入门Matplotlib

金融数据获取

使用yfinance库获取股票/债券… · 数据清洗与缺失值处理

金融数据获取yfinance

坏账率定义与计算

坏账率公式 · 逾期天数划分（M0/M1/M2+） · 滚动率与迁移率概念

坏账率定义计算

构建第一个回测框架

事件驱动回测 vs 向量化回测 · 回测引擎核心组件（数据 · 策略

构建第一个回测框…vs

简单移动平均线策略回测

SMA策略逻辑 · 回测代码实现 · 收益率曲线绘制

简单移动平均线策…SMA

坏账率哨兵信号生成

基于坏账率阈值的买入/卖出信号 · 信号与持仓管理

坏账率哨兵信号生…基于坏账率阈值的…

回测绩效指标

年化收益率 · 最大回撤 · 夏普比率

回测绩效指标年化收益率

风险调整收益

Calmar比率 · Sortino比率 · 信息比率

风险调整收益Calmar

坏账率哨兵策略参数优化

网格搜索 · 参数敏感性分析 · 过拟合与欠拟合

坏账率哨兵策略参…网格搜索

多资产回测

投资组合构建 · 资产权重分配 · 组合坏账率加权计算

多资产回测投资组合构建

回测中的生存偏差与前瞻偏差

偏差来源 · 如何避免 · 数据清洗技巧

回测生存偏差

坏账率哨兵策略回测实战（一）

数据准备（贷款/债券违约数据） · 特征工程

坏账率哨兵策略回…数据准备

坏账率哨兵策略回测实战（二）

策略逻辑编写（阈值触发 · 止损止盈）

坏账率哨兵策略回…策略逻辑编写

坏账率哨兵策略回测实战（三）

回测引擎运行 · 绩效报告生成

坏账率哨兵策略回…回测引擎运行

回测结果可视化

累计收益曲线 · 回撤曲线 · 信号点标注

回测结果可视化累计收益曲线

蒙特卡洛模拟在回测中的应用

随机路径生成 · VaR与CVaR计算 · 压力测试

蒙特卡洛模拟回测

机器学习坏账率预测

逻辑回归 · 随机森林 · XGBoost模型训练与评估

机器学习坏账率预…逻辑回归

将ML预测融入哨兵策略

预测概率作为信号 · 动态阈值调整

ML预测融入哨兵策略

回测中的交易成本与滑点

佣金 · 印花税 · 冲击成本

回测交易成本

坏账率哨兵策略的稳健性检验

不同市场周期回测 · 滚动窗口回测

坏账率哨兵策略的…不同市场周期回测

回测报告自动化生成

使用ReportLab或Jinja2…

回测报告自动化生…ReportLab

回测系统架构设计

模块化设计（数据层 · 策略层 · 回测层

回测系统架构设计模块化设计

回测系统性能优化

向量化运算 · 并行回测 · 缓存机制

回测系统性能优化向量化运算

坏账率哨兵策略实盘注意事项

回测与实盘差异 · 资金管理 · 心理因素

坏账率哨兵策略实…回测

某消费金融公司坏账率哨兵策略回测全流…

案例研究某消费金融公司坏…

课程总结与进阶方向

高频回测 · 另类数据 · 深度学习风控模型

课程总结进阶方向