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精算模型回放验证与效果评估方法

共计 30 章节
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01
精算模型回放验证概述
回放验证的定义 · 在精算实务中的重要性 · 与前瞻性验证的区别
精算模型回放验证…回放验证的定义
02
精算模型生命周期
模型开发 · 校准 · 验证
精算模型生命周期模型开发
03
回放验证的数据准备
历史数据要求 · 数据清洗 · 数据分区（训练集/回放集）
回放验证的数据准…历史数据要求
04
回放验证的基本框架
输入-过程-输出框架 · 关键假设 · 基准设定
回放验证的基本框…输入
05
静态回放验证方法
固定时间点回放 · 滚动窗口回放 · 事件驱动回放
静态回放验证方法固定时间点回放
06
动态回放验证方法
参数更新策略 · 状态变量追踪 · 动态校准回放
动态回放验证方法参数更新策略
07
回放验证中的假设检验
零假设与备择假设 · 显著性水平 · p值计算
回放验证假设检验
08
回放验证的统计指标
均方误差（MSE） · 平均绝对误差（MAE） · 均方根误差（RMSE）
回放验证的统计指…MSE
09
回放验证的图形化诊断
残差图 · QQ图 · 预测与实际值对比图
回放验证的图形化…残差图
10
回放验证中的偏差分析
系统性偏差 · 随机偏差 · 偏差来源识别
回放验证偏差分析
11
回放验证中的方差分析
模型方差 · 数据方差 · 参数不确定性
回放验证方差分析
12
回放验证中的相关性分析
自相关检验 · 交叉相关 · 滞后相关
回放验证相关性分析
13
回放验证中的稳定性检验
Chow检验 · CUSUM检验 · 滚动窗口稳定性分析
回放验证稳定性检验
14
回放验证中的敏感性分析
参数敏感性 · 假设敏感性 · 情景分析
回放验证敏感性分析
15
回放验证中的模型校准评估
校准曲线 · 校准偏差 · 校准斜率
回放验证模型校准评估
16
回放验证中的判别能力评估
ROC曲线 · AUC值 · 提升图
回放验证判别能力评估
17
回放验证中的损失分布评估
实际损失 vs 预测损失分布 · Kolmogorov-Smirnov… · 分布拟合优度
回放验证损失分布评估
18
回放验证中的尾部风险评估
VaR回测 · Expected Shortfall… · 尾部损失分布
回放验证尾部风险评估
19
回放验证中的时间序列模型评估
ARIMA · GARCH · 状态空间模型
回放验证时间序列模型评估
20
回放验证中的机器学习模型评估
随机森林 · 梯度提升 · 神经网络
回放验证机器学习模型评估
21
回放验证中的贝叶斯模型评估
后验预测检查 · 贝叶斯因子 · MCMC诊断
回放验证贝叶斯模型评估
22
回放验证中的多模型比较
AIC/BIC比较 · 模型平均 · 模型选择准则
回放验证多模型比较
23
回放验证中的业务影响评估
财务影响 · 资本影响 · 定价影响
回放验证业务影响评估
24
回放验证中的监管合规
IFRS 17要求 · Solvency II要求 · C-ROSS要求
回放验证监管合规
25
回放验证报告撰写
报告结构 · 关键发现呈现 · 可视化最佳实践
回放验证报告撰写报告结构
26
回放验证的自动化工具
Python回放验证框架 · R Shiny仪表板 · 自动化报告生成
回放验证的自动化…Python
27
回放验证中的常见陷阱
过拟合 · 数据窥探 · 幸存者偏差
回放验证常见陷阱
28
回放验证的案例研究（寿险）
死亡率模型回放 · 退保率模型回放 · 寿险准备金模型回放
回放验证的案例研…寿险
29
回放验证的案例研究（非寿险）
索赔频率模型回放 · 索赔 severity 模型回放 · 未决赔款准备金模型回放
回放验证的案例研…非寿险
30
回放验证的未来趋势
机器学习可解释性 · 因果推断 · 实时回放验证
回放验证的未来趋…机器学习可解释性