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量化因子研究从入门到实战

共计 30 章节
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01
量化投资与因子研究概述
量化投资的定义 · 发展历史 · 核心优势
量化投资因子研究概述
02
金融市场基础与数据源
股票 · 期货 · ETF等常见交易品种
金融市场基础数据源
03
Python量化环境搭建
Anaconda安装与虚拟环境管理 · Jupyter Notebook与V… · 必备库安装（pandas
Python量化环境搭建
04
Pandas数据处理基础
Series与DataFrame的创… · 数据读取（CSV · Excel
Pandas数据处理基础
05
金融时间序列数据处理
时间索引设置与重采样 · 滚动窗口计算（rolling · expanding）
金融时间序列数据…时间索引设置
06
因子定义与分类
什么是因子 · 基本面因子（估值 · 成长
因子定义分类
07
单因子构建实战（一）
市盈率（PE）因子：数据获取 · 因子值计算 · 行业中性化处理
单因子构建实战PE
08
单因子构建实战（二）
动量因子（过去N日收益率）：因子计算 · 不同窗口期对比 · 动量反转效应识别
单因子构建实战动量因子
09
单因子构建实战（三）
波动率因子：历史波动率 · 已实现波动率 · 特质波动率的计算与差异
单因子构建实战波动率因子
10
因子预处理
去极值（MAD法 · 百分位法 · 标准差法）
因子预处理MAD
11
因子评价体系概述
评价因子的核心维度：收益性 · 稳定性 · 单调性
因子评价体系概述评价因子的核心维…
12
因子IC分析
Pearson IC与Spearma… · IC序列的统计检验（t检验 · 均值
IC因子
13
因子分组回测（一）
分组回测原理 · 分位数分组（Q1-Q5或Q1-Q10… · 多空组合收益计算
因子分组回测分组回测原理
14
因子分组回测（二）
分组收益统计表（年化收益率 · 夏普比率 · 最大回撤
因子分组回测分组收益统计表
15
因子收益归因与风险暴露
Fama-MacBeth回归 · 因子收益序列提取 · 因子对常见风险因子（市场
因子收益归因风险暴露
16
多因子组合基础
多因子合成的必要性 · 等权合成 · 市值加权合成
多因子组合基础多因子合成的必要…
17
多因子模型
Barra模型框架介绍 · 风格因子与行业因子 · 协方差矩阵估计
多因子模型Barra
18
因子择时
因子动量与因子反转 · 基于宏观指标（利率 · PMI
因子择时因子动量
19
机器学习因子挖掘（一）
线性模型（Lasso · Ridge · Elastic Net）在因子筛选中…
机器学习因子挖掘Lasso
20
机器学习因子挖掘（二）
树模型（随机森林 · XGBoost · LightGBM）用于因子组合与非线…
机器学习因子挖掘树模型
21
深度学习因子挖掘
简单神经网络（MLP）用于因子预测 · LSTM在时序因子中的应用 · 过拟合防范（早停
深度学习因子挖掘MLP
22
因子回测框架搭建（一）
回测引擎设计思路 · 事件驱动与向量化回测 · 滑点与交易成本模拟
因子回测框架搭建回测引擎设计思路
23
因子回测框架搭建（二）
基于Python的回测框架实战（Ba… · 回测结果分析报告生成
因子回测框架搭建Python
24
因子绩效归因
Brinson归因模型 · 超额收益分解（选股能力 · 行业配置）
因子绩效归因Brinson
25
过拟合与数据窥探
多重测试偏差（Multiple Te… · 样本内与样本外测试 · 交叉验证在因子研究中的应用
过拟合数据窥探
26
因子研究中的常见陷阱
幸存者偏差 · 前视偏差 · 未来函数
因子研究常见陷阱
27
实战项目一
单因子挖掘与评价全流程 · 预处理 · IC分析
实战项目一单因子挖掘
28
实战项目二
多因子选股模型构建 · 进行合成与权重优化 · 构建选股策略
实战项目二多因子选股模型构…
29
实战项目三
基于机器学习的因子组合 · 与线性合成对比 · 分析提升效果
实战项目三基于机器学习的因…
30
课程总结与进阶方向
因子研究的知识体系回顾 · 常见量化平台（米筐 · 聚宽
课程总结进阶方向