VIP20
本课程属于：051-贷后预警实验评估 金融科技风控与量化工程 · 共 20 门相关课程，组合学习更完整。
查看所属VIP全部课程 →
← 返回所属目录 咨询 / 购买

贷后预警效果评估指标详解

共计 30 章节
点击此处阅读海量试读课程：100+行业、1000+细分领域
01
贷后预警概述
贷后预警的定义 · 目的 · 在信贷风险管理中的重要性
贷后预警概述贷后预警的定义
02
预警指标体系框架
预警指标的分类（定量/定性） · 指标选取原则（SMART原则）
预警指标体系框架预警指标的分类
03
预警信号识别
早期预警信号类型（财务 · 行为 · 外部环境）
预警信号识别早期预警信号类型
04
预警阈值设定方法
统计分位数法 · 专家经验法 · 机器学习分箱法
预警阈值设定方法统计分位数法
05
预警准确率（Precision）
定义 · 计算公式 · 在贷后预警中的意义
Precision预警准确率
06
预警召回率（Recall）
定义 · 计算公式 · 与准确率的权衡关系
Recall预警召回率
07
F1分数
调和平均值的计算 · 适用场景（不平衡样本）
F1分数
08
ROC曲线与AUC
ROC曲线绘制原理 · AUC值解读 · 在预警模型评估中的应用
ROCAUC
09
KS统计量
KS值计算 · 区分度评估 · 阈值选择参考
KS统计量
10
混淆矩阵
TP/FP/TN/FN详解 · 矩阵可视化 · 衍生指标（特异度
混淆矩阵TP/FP/TN/FN
11
预警提前期（Lead Time）
定义 · 计算方法 · 对风险缓释效果的影响
LeadTime
12
预警命中率（Hit Rate）
实际违约客户中被预警的比例 · 与召回率的区别
HitRate
13
误报率（False Alarm Rate）
定义 · 对业务运营成本的影响 · 降低误报率的策略
FalseAlarm
14
漏报率（Miss Rate）
定义 · 对风险敞口的影响 · 与召回率的关系
MissRate
15
预警覆盖率（Coverage）
定义 · 计算方式 · 覆盖范围与资源投入的平衡
Coverage预警覆盖率
16
预警响应率（Response Rate）
客户或客户经理对预警的响应比例 · 衡量预警有效性
ResponseRate
17
预警处置率（Action Rate）
预警后采取实际风控措施的比例 · 与响应率的区别
ActionRate
18
预警处置时效（Response Time）
从预警发出到处置完成的时间 · 时效性指标
ResponseTime
19
预警处置效果（Effectiveness）
处置后风险降低程度 · 不良率变化 · 回收率提升
Effectivenes…预警处置效果
20
客户行为评分变化
预警前后客户行为评分（如交易频率 · 余额变动）的对比分析
客户行为评分变化预警前后客户行为…
21
预警模型稳定性（PSI）
群体稳定性指标（Population… · 模型退化监测
PSI预警模型稳定性
22
预警模型区分度（Gini系数）
Gini系数计算 · 与KS的关系 · 模型排序能力评估
Gini预警模型区分度
23
预警模型校准度（Calibration）
预测概率与实际违约率的拟合程度 · 校准曲线
Calibration预警模型校准度
24
预警成本效益分析
预警系统投入成本（人力 · 系统）与减少的坏账损失对比
预警成本效益分析预警系统投入成本
25
预警信号衰减分析
预警信号随时间推移的有效性衰减 · 信号更新频率建议
预警信号衰减分析预警信号随时间推…
26
预警分层评估
按客户等级（优质/普通/高风险）分层…
预警分层评估按客户等级
27
预警产品维度评估
按贷款产品类型（房贷/车贷/信用贷）…
预警产品维度评估按贷款产品类型
28
预警时间窗口评估
不同预警时间窗口（7天/30天/90…
预警时间窗口评估不同预警时间窗口
29
预警效果综合评分卡
将多个指标（准确率 · 提前期 · 响应率）加权合成综合得分
预警效果综合评分…将多个指标
30
预警效果持续监控与优化
建立监控看板 · 定期复盘 · 迭代优化预警策略
预警效果持续监控优化