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模型风险MRM分流验证实训指南

共计 30 章节
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01
MRM基础概念
模型风险定义 · 模型生命周期 · MRM框架概述
MRM基础概念
02
模型分类与分级
模型分类标准 · 模型重要性分级 · 分级对验证的影响
模型分类分级
03
分流验证原理
分流验证的定义 · 分流策略 · 分流决策树
分流验证原理分流验证的定义
04
验证团队角色与职责
模型开发者 · 验证者 · 模型所有者
验证团队角色职责
05
验证计划制定
验证范围 · 验证深度 · 验证时间表
验证计划制定验证范围
06
数据质量评估
数据完整性 · 准确性 · 一致性
数据质量评估数据完整性
07
概念合理性验证
模型理论基础 · 假设条件 · 变量选择合理性评估
概念合理性验证模型理论基础
08
模型实现验证
代码审查 · 算法正确性 · 参数校准验证
模型实现验证代码审查
09
输出稳定性测试
敏感性分析 · 压力测试 · 边界条件测试
输出稳定性测试敏感性分析
10
模型性能评估
拟合优度 · 预测准确性 · 区分能力
模型性能评估拟合优度
11
基准模型比较
基准模型选择 · 比较指标 · 比较方法
基准模型比较基准模型选择
12
回测验证
回测设计 · 回测指标 · 回测结果分析
回测验证回测设计
13
前瞻性验证
情景分析 · 压力情景设计 · 前瞻性测试报告
前瞻性验证情景分析
14
模型文档审查
文档完整性 · 可读性 · 版本控制
模型文档审查文档完整性
15
验证报告撰写
报告结构 · 关键发现 · 风险评级
验证报告撰写报告结构
16
低风险模型验证流程
简化验证步骤 · 快速验证模板 · 常见低风险模型案例
低风险模型验证流…简化验证步骤
17
中风险模型验证流程
标准验证步骤 · 重点验证领域 · 常见中风险模型案例
风险模型验证流程标准验证步骤
18
高风险模型验证流程
全面验证步骤 · 独立验证要求 · 常见高风险模型案例
高风险模型验证流…全面验证步骤
19
模型变更管理
变更分类 · 变更验证流程 · 紧急变更处理
模型变更管理变更分类
20
模型持续监控
监控指标 · 监控频率 · 异常触发机制
模型持续监控监控指标
21
模型退出与替换
退出条件 · 退出验证 · 替换验证
模型退出替换
22
监管合规要求
巴塞尔协议 · SR 11-7 · 国内监管指引
监管合规要求巴塞尔协议
23
模型风险审计
审计范围 · 审计方法 · 审计报告
模型风险审计审计范围
24
验证工具与平台
常用验证工具 · 自动化验证平台 · 工具选型建议
验证工具平台
25
验证数据管理
数据获取 · 数据存储 · 数据安全
验证数据管理数据获取
26
模型验证中的常见问题
过拟合 · 数据泄露 · 概念漂移
模型验证常见问题
27
验证结果沟通
沟通策略 · 汇报对象 · 汇报频率
验证结果沟通沟通策略
28
模型验证案例实战一
信用评分卡模型分流验证
模型验证案例实战…信用评分卡模型分…
29
模型验证案例实战二
市场风险VaR模型分流验证
模型验证案例实战…VaR
30
模型验证案例实战三
反欺诈机器学习模型分流验证
模型验证案例实战…反欺诈机器学习模…