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模型风险管理MRM实战操作指南

共计 30 章节
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01
MRM概述
模型风险的定义 · 模型风险管理的重要性 · MRM在金融机构中的角色与价值
MRM模型风险的定义
02
监管框架与Basel要求
巴塞尔协议对模型风险的要求 · SR 11-7/OCC 2011-1… · 国内监管指引解读
Basel监管框架
03
模型生命周期管理
模型全生命周期（开发 · 验证 · 实施
模型生命周期管理模型全生命周期
04
模型风险分类与分级
模型风险的类型（输入风险 · 设计风险 · 实施风险
模型风险分类分级
05
模型识别与清单管理
如何建立企业级模型清单 · 模型识别流程 · 模型登记表模板设计
模型识别清单管理
06
模型开发规范
模型开发流程标准 · 文档化要求 · 代码版本控制与可复现性
模型开发规范模型开发流程标准
07
模型验证基础
验证的三大防线 · 验证范围（概念验证 · 数据验证
模型验证基础验证的三大防线
08
概念合理性验证
评估模型理论基础 · 假设条件 · 逻辑链条的合理性
概念合理性验证评估模型理论基础
09
数据质量验证
数据完整性 · 准确性 · 一致性
数据质量验证数据完整性
10
模型结果验证
回测（Backtesting） · 基准测试（Benchmarking） · 敏感性分析（Sensitivity…
模型结果验证Backtesting
11
模型实施与部署验证
系统接口测试 · 生产环境压力测试 · 模型输出一致性检查
模型实施部署验证
12
模型监控与持续验证
监控指标体系（PSI · CSI · KS等）
模型监控持续验证
13
模型性能退化预警
模型衰减（Model Decay）识… · 预警信号 · 响应流程
模型性能退化预警Model
14
模型变更管理
模型变更分类（重大变更 · 非重大变更） · 变更审批流程
模型变更管理模型变更分类
15
模型退出与退役管理
模型退役条件 · 退役流程 · 数据迁移与归档要求
模型退出退役管理
16
模型风险量化方法
模型风险资本计量 · 损失分布法 · 情景分析法
模型风险量化方法模型风险资本计量
17
模型风险报告体系
报告层级（管理层 · 董事会 · 监管）
模型风险报告体系报告层级
18
模型审计与合规检查
内部审计要点 · 外部监管检查准备 · 常见发现项整改
模型审计合规检查
19
模型治理架构
三道防线模型 · 模型风险委员会职责 · 角色与责任矩阵（RACI）
模型治理架构三道防线模型
20
模型文档管理
文档标准（MDD · MVD · MCD）
模型文档管理MDD
21
模型验证工具与平台
常用验证工具（Python · R · SAS）
模型验证工具平台
22
机器学习模型风险管理
黑箱模型挑战 · 可解释性要求（SHAP · LIME）
机器学习模型风险…黑箱模型挑战
23
AI与大语言模型风险
生成式AI特有风险 · 幻觉检测 · 合规性评估框架
AI大语言模型风险
24
模型风险压力测试
极端情景设计 · 反向压力测试 · 模型稳健性评估
模型风险压力测试极端情景设计
25
模型风险文化培养
全员风险意识 · 培训体系 · 案例警示教育
模型风险文化培养全员风险意识
26
模型风险外包管理
第三方模型风险评估 · 供应商尽职调查 · 合同风险条款
模型风险外包管理第三方模型风险评…
27
模型风险应急响应
模型失效应急计划（BCP） · 快速修复流程 · 危机沟通机制
模型风险应急响应BCP
28
模型风险KPI与KRIs
关键绩效指标 · 关键风险指标设计 · 阈值与预警联动
KPIKRIs
29
MRM成熟度评估
成熟度模型（初始级 · 可重复级 · 已定义级
MRM成熟度评估
30
MRM实战案例复盘
典型模型风险事件复盘（如长期资本管理 · 交易模型误用） · 经验教训与最佳实践
MRM实战案例复盘