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基于LightGBM的实时风控模型应用

共计 30 章节
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01
课程导论
风控模型在金融科技中的核心地位 · 为什么选择LightGBM作为实时风… · 课程整体架构与学习路径
课程导论风控模型
02
风控业务基础
信贷业务全流程（贷前 · 贷中 · 贷后）
风控业务基础信贷业务全流程
03
机器学习基础回顾
监督学习与无监督学习 · 分类与回归问题 · 过拟合与欠拟合
机器学习基础回顾监督学习
04
集成学习原理
Bagging与Boosting的核… · 随机森林与GBDT的原理对比 · XGBoost与LightGBM的演…
集成学习原理Bagging
05
LightGBM核心算法
Histogram-based分裂算… · GOSS（梯度单边采样）技术 · EFB（互斥特征捆绑）技术
LightGBM核心算法
06
LightGBM安装与环境配置
Python环境搭建 · LightGBM库的pip/cond… · GPU版本配置
LightGBM安装
07
数据探索与预处理
风控数据源介绍（征信 · 行为 · 设备指纹）
数据探索预处理
08
特征工程基础
特征构建（聚合特征 · 统计特征 · 时序特征）
特征工程基础特征构建
09
风控特征衍生实战
基于用户历史行为生成滑动窗口特征 · 基于时间序列的统计特征（均值 · 方差
风控特征衍生实战基于用户历史行为…
10
样本不平衡处理
风控场景中的正负样本比例问题 · 过采样（SMOTE） · 欠采样
样本不平衡处理风控场景
11
数据集划分与验证策略
时间序列交叉验证（TimeSerie… · 分层抽样 · 训练集/验证集/测试集划分原则
数据集划分验证策略
12
LightGBM核心参数详解
num_leaves · max_depth · learning_rate
LightGBM核心参数详解
13
LightGBM调参实战
网格搜索（GridSearchCV） · 贝叶斯优化（Optuna） · 早停法（Early Stopping…
LightGBM调参实战
14
模型训练与保存
使用LightGBM原生API训练模… · 模型序列化（pickle/jobli… · 模型版本管理
模型训练保存
15
模型评估指标
混淆矩阵 · 精确率 · 召回率
模型评估指标混淆矩阵
16
风控模型阈值设定
基于业务成本的阈值优化 · KS曲线与最优阈值选择 · 通过率与坏账率的权衡
风控模型阈值设定基于业务成本的阈…
17
模型可解释性
特征重要性（Feature Impo… · SHAP值解析 · Partial Dependence…
模型可解释性Feature
18
实时风控系统架构
实时计算引擎（Flink/Spark… · 特征存储（Redis/Feature… · 模型服务（Triton/MLflow…
实时风控系统架构Flink/Spark
19
模型上线部署
将LightGBM模型导出为PMML… · 使用Flask/FastAPI构建R… · Docker容器化部署
模型上线部署LightGBM
20
实时特征计算
基于滑动窗口的实时特征聚合 · 使用Redis进行特征缓存 · 特征时效性与一致性保证
实时特征计算基于滑动窗口的实…
21
模型推理优化
模型量化（int8/float16） · 特征预计算与缓存 · 批量推理与单条推理的性能对比
模型推理优化int8/float16
22
风控决策流设计
规则引擎与模型引擎的协同 · 决策树与评分卡的融合 · 拒绝-接受-人工审核三级决策
风控决策流设计规则引擎
23
模型监控与漂移检测
PSI（群体稳定性指标）计算 · 特征分布漂移检测 · 模型性能衰减监控（AUC/KS随时间…
模型监控漂移检测
24
模型回滚与版本管理
模型版本控制（DVC/MLflow） · A/B测试框架 · 灰度发布与全量发布策略
模型回滚版本管理
25
反欺诈模型实战
设备指纹识别 · 团伙欺诈检测（图神经网络+Light… · 异常交易检测
反欺诈模型实战设备指纹识别
26
信用评分卡模型实战
基于LightGBM的评分卡构建 · 分数映射与刻度设置 · 评分卡上线与验证
信用评分卡模型实…LightGBM
27
模型合规与公平性
公平性指标（Demographic… · Equal Opportunity） · 模型偏见检测
模型合规公平性
28
端到端项目实战（上）
需求分析 · 数据获取 · EDA与特征工程
端到端项目实战需求分析
29
端到端项目实战（下）
模型调优 · 阈值设定 · 模型部署
端到端项目实战模型调优
30
课程总结与进阶方向
课程核心知识点回顾 · 前沿技术展望（联邦学习 · AutoML
课程总结进阶方向