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LightGBM策略灰度回测全流程教程

共计 30 章节
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01
课程导论
什么是灰度回测？为什么选择Light…
课程导论Light
02
环境搭建
安装Python · Anaconda · Jupyter Notebook
环境搭建Python
03
金融数据获取
使用Tushare/Baostock… · 数据清洗与存储
金融数据获取Tushare/Baos…
04
特征工程基础
技术指标计算（MA · MACD · RSI
特征工程基础MA
05
标签构建
未来N日收益率 · 分类标签（涨/跌/平） · 回归标签（收益率数值）
标签构建未来N日收益率
06
数据集划分
时间序列交叉验证 · 滚动窗口划分 · 避免未来信息泄露
数据集划分时间序列交叉验证
07
LightGBM核心参数
num_leaves · max_depth · learning_rate
LightGBM核心参数
08
模型训练
分类模式与回归模式选择 · 训练集拟合 · 验证集评估
模型训练分类模式
09
模型评估指标
准确率 · 精确率 · 召回率
模型评估指标准确率
10
特征重要性分析
内置importance_type=… · 可视化特征排序
特征重要性分析importance
11
超参数调优
网格搜索 · 随机搜索 · 贝叶斯优化（Optuna）实战
超参数调优网格搜索
12
过拟合与欠拟合
早停法（early_stopping… · 正则化参数（lambda_l1 · lambda_l2）
过拟合欠拟合
13
灰度回测框架设计
回测引擎架构 · 事件驱动与向量化回测对比
灰度回测框架设计回测引擎架构
14
信号生成
将模型预测概率转化为交易信号（阈值过… · 多空信号）
信号生成将模型预测概率转…
15
仓位管理
固定仓位 · 凯利公式 · 风险平价在回测中的实现
仓位管理固定仓位
16
交易成本模拟
佣金 · 滑点 · 印花税对回测结果的影响
交易成本模拟佣金
17
回测绩效指标
年化收益率 · 夏普比率 · 最大回撤
回测绩效指标年化收益率
18
回测可视化
净值曲线 · 回撤曲线 · 信号分布图
回测可视化净值曲线
19
多标的灰度回测
股票池构建 · 并行回测 · 组合绩效汇总
多标的灰度回测股票池构建
20
滚动回测与稳定性检验
不同时间窗口下的策略表现一致性分析
滚动回测稳定性检验
21
样本外测试
留出法 · 前向测试（Walk-Forward…
样本外测试留出法
22
策略对比基准
与买入持有 · 等权组合 · 简单均线策略的对比
策略对比基准买入持有
23
风险分析
VaR · CVaR · 最大回撤期
风险分析VaR
24
模型可解释性
SHAP值分析 · 部分依赖图（PDP）在策略中的应用
模型可解释性SHAP
25
策略优化陷阱
过拟合 · 多重比较偏差 · 幸存者偏差
策略优化陷阱过拟合
26
实盘灰度部署
从回测到模拟交易 · API对接 · 风险控制模块
实盘灰度部署从回测到模拟交易
27
日志与监控
交易日志记录 · 绩效监控看板 · 异常报警机制
日志监控
28
策略迭代流程
特征更新 · 模型重训 · 回测验证
策略迭代流程特征更新
29
常见问题与调试
数据对齐错误 · 标签泄漏 · 参数不收敛
常见问题调试
30
课程总结与进阶
从LightGBM到深度学习 · 强化学习在量化中的展望
课程总结进阶