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量化回测灰度发布SQL教程

共计 30 章节
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01
量化回测概述
量化回测的定义 · 回测在量化交易中的重要性 · 回测的基本流程与核心要素
量化回测概述量化回测的定义
02
灰度发布概念
灰度发布的定义 · 灰度发布在软件工程中的起源 · 灰度发布在量化回测中的应用价值
灰度发布概念灰度发布的定义
03
SQL在量化回测中的角色
SQL作为数据查询语言的优势 · 回测数据存储的常见方案（关系型数据库… · SQL与回测引擎的集成方式
SQL量化回测
04
回测数据表设计原则
表结构设计基础（范式化与反范式化） · 时间序列数据表设计要点 · 分区表与索引策略
回测数据表设计原…表结构设计基础
05
行情数据表建模
K线数据表（OHLCV）字段设计 · tick级数据表字段设计 · 数据精度与存储优化
行情数据表建模OHLCV
06
交易数据表建模
订单表（order）字段设计 · 成交表（trade）字段设计 · 持仓表（position）字段设计
交易数据表建模order
07
策略参数表建模
策略配置表字段设计 · 参数版本管理 · 灰度发布中的参数分组设计
策略参数表建模策略配置表字段设…
08
回测结果表建模
回测运行记录表 · 绩效指标表（夏普比率 · 最大回撤等）
回测结果表建模回测运行记录表
09
灰度发布数据表设计
灰度批次表 · 灰度策略映射表 · 灰度用户/资金分组表
灰度发布数据表设…灰度批次表
10
SQL基础回顾（一）
SELECT · WHERE · ORDER BY
SQL基础回顾
11
SQL基础回顾（二）
聚合函数（COUNT · SUM · AVG
SQL基础回顾
12
SQL基础回顾（三）
JOIN（INNER · LEFT · RIGHT
SQL基础回顾
13
SQL基础回顾（四）
子查询与CTE（公用表表达式）——复…
SQL基础回顾
14
SQL基础回顾（五）
窗口函数（ROW_NUMBER · RANK · LAG
SQL基础回顾
15
回测数据清洗SQL
处理缺失值 · 异常值检测（3σ原则 · IQR）
SQL回测数据清洗
16
回测数据预处理SQL
时间对齐 · 重采样（日频转周频） · 前向填充与后向填充
SQL回测数据预处理
17
回测信号生成SQL
基于技术指标（均线 · MACD · RSI）的SQL实现
SQL回测信号生成
18
回测交易模拟SQL
根据信号生成模拟订单 · 考虑滑点与手续费的成本计算SQL
SQL回测交易模拟
19
回测绩效计算SQL
收益率计算（简单收益率 · 对数收益率） · 夏普比率
SQL回测绩效计算
20
灰度发布策略配置SQL
从策略参数表读取灰度配置 · 根据灰度批次动态切换参数
SQL灰度发布策略配置
21
灰度发布数据隔离SQL
基于灰度分组ID进行数据过滤 · 多版本策略并行回测的SQL实现
SQL灰度发布数据隔离
22
灰度发布结果对比SQL
A/B测试结果对比（均值差异 · t检验） · 灰度组与对照组绩效对比
SQL灰度发布结果对比
23
灰度发布回滚SQL
回滚数据恢复 · 历史版本参数查询 · 回滚操作的SQL脚本设计
SQL灰度发布回滚
24
SQL性能优化（一）
索引优化（复合索引 · 覆盖索引） · 查询计划分析（EXPLAIN）
SQL性能优化
25
SQL性能优化（二）
分区表使用（按日期分区） · 数据分片 · 查询缓存策略
SQL性能优化
26
SQL性能优化（三）
避免全表扫描 · 减少JOIN层级 · 使用物化视图加速回测
SQL性能优化
27
回测数据一致性保障
事务（ACID）在回测写入中的应用 · 锁机制与并发控制
回测数据一致性保…ACID
28
灰度发布监控SQL
实时监控灰度回测运行状态 · 异常告警SQL（延迟 · 错误率）
SQL灰度发布监控
29
综合实战（一）
从零搭建一个简单的量化回测数据库——… · 数据导入 · 基础回测查询
综合实战从零搭建一个简单…
30
综合实战（二）
实现一个完整的灰度发布回测流程——策… · 灰度分组 · 并行回测
综合实战实现一个完整的灰…