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Python实时交易风控特征工程指南

共计 30 章节
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01
风控特征工程概述
实时交易风控的定义 · 特征工程在风控中的核心作用 · 课程整体架构与学习目标
风控特征工程概述实时交易风控的定…
02
Python实时数据处理基础
时间序列基础 · pandas与numpy在实时流中的… · 数据窗口概念
Python实时数据处理基础
03
实时数据源接入
WebSocket · Kafka · REST API实时数据获取方式对比…
实时数据源接入WebSocket
04
数据清洗与预处理
缺失值处理 · 异常值检测 · 去重
数据清洗预处理
05
滑动窗口统计特征
滚动均值 · 滚动标准差 · 滚动最大值/最小值
滑动窗口统计特征滚动均值
06
指数加权移动平均特征
EWMA · 半衰期参数选择 · 在波动率估计中的应用
指数加权移动平均…EWMA
07
时间衰减特征
线性衰减 · 指数衰减 · 自定义衰减函数在历史行为加权中的应用
时间衰减特征线性衰减
08
差分与变化率特征
一阶差分 · 对数收益率 · 百分比变化
差分变化率特征
09
波动率特征工程
历史波动率 · 已实现波动率 · Parkinson波动率
波动率特征工程历史波动率
10
极值特征
最高价 · 最低价 · 振幅
极值特征最高价
11
成交量与流动性特征
成交量加权平均价格（VWAP） · 成交量变化率 · 买卖价差
成交量流动性特征
12
订单簿特征
买卖盘口深度 · 价差 · 订单不平衡
订单簿特征买卖盘口深度
13
时序模式特征
自相关 · 偏自相关 · 季节性分解
时序模式特征自相关
14
频域特征
傅里叶变换 · 功率谱密度 · 周期图
频域特征傅里叶变换
15
统计分布特征
偏度 · 峰度 · 正态性检验
统计分布特征偏度
16
相关性特征
滚动相关系数 · 交叉相关 · 领先滞后关系
相关性特征滚动相关系数
17
分类与离散特征
交易方向编码 · 市场状态分类 · 时间区间哑变量
分类离散特征
18
聚合特征
按时间粒度（分钟/小时/日）聚合统计… · 分组聚合 · 多级索引特征
聚合特征按时间粒度
19
特征交叉与组合
多项式特征 · 交互特征 · 比率特征
特征交叉组合
20
特征缩放与标准化
Z-score标准化 · Min-Max归一化 · 稳健缩放
特征缩放标准化
21
特征选择方法
方差阈值 · 相关系数过滤 · 基于模型的特征重要性
特征选择方法方差阈值
22
特征存储与版本管理
Parquet/Feather格式 · 特征存储库（Feast/Redis） · 特征版本控制
特征存储版本管理
23
实时特征计算管道
流处理框架（Flink/Spark… · Python异步计算 · 微批处理
实时特征计算管道Flink/Spark
24
特征监控与漂移检测
数据漂移 · 概念漂移 · PSI指标
特征监控漂移检测
25
回测中的特征工程
避免未来信息 · 特征时间对齐 · 滚动回测特征生成
回测特征工程
26
特征工程性能优化
向量化计算 · Numba加速 · 多线程/多进程
特征工程性能优化向量化计算
27
风控模型集成中的特征
特征重要性排序 · SHAP值解释 · 特征对风控决策的贡献度
风控模型集成特征
28
实战案例一
高频交易风控特征（订单流 · 微结构特征 · 延迟特征）
实战案例一高频交易风控特征
29
实战案例二
信用交易风控特征（行为评分 · 逾期预测 · 多头借贷特征）
实战案例二信用交易风控特征
30
课程总结与进阶方向
特征工程最佳实践 · 前沿研究方向（图特征 · 自监督特征）
课程总结进阶方向