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金融压力测试特征实时计算案例解析

共计 30 章节
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01
压力测试概述
金融压力测试的定义 · 监管背景（巴塞尔协议III） · 压力测试与风险管理的区别
压力测试概述金融压力测试的定…
02
实时计算基础
实时计算的概念 · 批处理与流处理的对比 · Lambda架构与Kappa架构简介
实时计算基础实时计算的概念
03
特征工程入门
特征工程在风控中的作用 · 实时特征与离线特征的区别 · 特征生命周期管理
特征工程入门特征工程
04
实时数据源接入
Kafka消息队列原理 · Topic与Partition设计 · 生产者与消费者模型
实时数据源接入Kafka
05
Flink核心概念
Flink架构 · DataStream API · 时间语义（Event Time/Pr…
Flink核心概念
06
实时特征计算框架选型
Flink vs Spark Str… · 选型依据与性能对比
实时特征计算框架…Flink
07
压力测试场景定义
宏观经济情景（GDP下跌 · 利率飙升） · 市场风险情景（股市暴跌）
压力测试场景定义GDP
08
实时特征指标体系
流动性覆盖率（LCR） · 净稳定资金比率（NSFR） · 压力损失率
实时特征指标体系LCR
09
数据预处理与清洗
实时数据去重 · 异常值检测（Z-Score/IQR） · 缺失值填充策略（均值/中位数/前值填…
数据预处理清洗
10
滑动窗口特征计算
滚动均值 · 滚动标准差 · 滚动最大值/最小值在Flink中的实…
滑动窗口特征计算滚动均值
11
复杂事件处理（CEP）
Flink CEP库 · 模式定义（连续/循环/条件） · 检测市场异常波动事件
CEP复杂事件处理
12
实时特征存储选型
Redis（缓存） · HBase（宽表） · ClickHouse（OLAP查询）…
实时特征存储选型Redis
13
特征回溯与回测
利用历史数据验证实时特征有效性 · 回测框架设计 · 过拟合预防
特征回溯回测
14
压力测试情景生成器
基于蒙特卡洛模拟的实时情景生成 · 随机游走模型 · 均值回归模型
压力测试情景生成…基于蒙特卡洛模拟…
15
实时聚合特征
COUNT · SUM · AVG
实时聚合特征COUNT
16
特征交叉与衍生
实时计算两个资产收益率的相关性 · 协方差 · Beta系数
特征交叉衍生
17
实时模型推理
将训练好的XGBoost/Light… · 进行实时违约概率预测
实时模型推理XGBoost/Ligh…
18
特征监控与漂移检测
实时监控特征分布（PSI/KL散度） · 数据质量告警 · 模型性能衰减检测
特征监控漂移检测
19
多源异构数据融合
实时合并交易数据 · 新闻舆情数据 · 市场行情数据
多源异构数据融合实时合并交易数据
20
实时特征血缘追踪
使用Atlas或自研方案记录特征来源 · 转换逻辑 · 下游消费方
实时特征血缘追踪Atlas
21
压力测试报告自动化
实时生成压力测试仪表盘 · 阈值告警 · 监管报表（如FR Y-14）
压力测试报告自动…实时生成压力测试…
22
高可用与容错设计
Flink Checkpoint/S… · Exactly-Once语义 · Kafka副本机制
高可用容错设计
23
性能优化
算子链优化 · KeyBy策略 · 状态后端选择（RocksDB vs…
性能优化算子链优化
24
实时特征计算的安全与合规
数据脱敏（动态脱敏） · 访问控制（RBAC） · 审计日志
实时特征计算的安…合规
25
案例实战
信用风险压力测试——实时计算企业客户… · 利息覆盖倍数 · 违约概率
案例实战信用风险压力测试
26
案例实战
市场风险压力测试——实时计算投资组合… · ES（预期亏损） · 希腊字母（Delta/Gamma）
案例实战市场风险压力测试
27
案例实战
流动性风险压力测试——实时计算现金流… · 存贷比 · 依赖度指标
案例实战流动性风险压力测…
28
案例实战
操作风险压力测试——实时监控交易异常… · 系统宕机时间 · 人为错误率
案例实战操作风险压力测试
29
端到端Pipeline部署
从Kafka -> Flink ->…
Pipeline端到端
30
课程总结与展望
实时压力测试的未来趋势（AI驱动的压… · 联邦学习 · 隐私计算）
课程总结AI