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金融压力测试样本构建实战课程

共计 30 章节
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01
压力测试概述
金融压力测试的定义 · 目的 · 监管背景（巴塞尔协议III
压力测试概述金融压力测试的定…
02
样本构建基础
压力测试样本的概念 · 样本与全量数据的区别 · 样本构建的基本原则（代表性
样本构建基础压力测试样本的概…
03
风险因子识别
宏观经济因子（GDP · 利率 · 汇率
风险因子识别GDP
04
历史情景设计
基于历史危机事件（2008年金融危机 · 2020年疫情）的情景参数设定与数据…
历史情景设计基于历史危机事件
05
假设情景设计
基于专家判断与前瞻性分析的轻度 · 中度 · 重度压力情景参数设定方法
假设情景设计基于专家判断
06
蒙特卡洛模拟情景
利用蒙特卡洛模拟生成随机压力路径的原… · 步骤与参数校准
蒙特卡洛模拟情景利用蒙特卡洛模拟…
07
样本数据源
内部数据（信贷 · 交易 · 客户信息）与外部数据（央行
样本数据源内部数据
08
数据清洗与预处理
缺失值处理 · 异常值检测 · 数据标准化
数据清洗预处理
09
样本分层抽样
按行业 · 区域 · 评级
样本分层抽样按行业
10
样本权重计算
基于风险贡献与暴露规模的样本权重分配… · 风险加权 · 暴露加权）
样本权重计算基于风险贡献
11
信用风险样本构建
违约样本 · 迁移样本 · LGD样本的筛选标准与构建流程
信用风险样本构建违约样本
12
市场风险样本构建
交易账簿下利率 · 汇率 · 股票
市场风险样本构建交易账簿下利率
13
流动性风险样本构建
现金流缺口样本 · 融资集中度样本 · 市场流动性指标样本的构建
流动性风险样本构…现金流缺口样本
14
操作风险样本构建
内部损失数据 · 外部损失数据 · 情景分析样本的整合与压力校准
操作风险样本构建内部损失数据
15
集中度风险样本构建
单一客户/集团集中度 · 行业集中度 · 区域集中度的样本提取与压力放大
度风险样本构建单一客户
16
传染风险样本构建
基于网络模型的关联风险样本（银行间敞… · 供应链传导）的构建方法
传染风险样本构建基于网络模型的关…
17
样本量确定
统计功效分析 · 最小样本量公式 · 基于监管要求的最低样本量标准
样本量确定统计功效分析
18
样本有效性检验
回测检验 · 敏感性分析 · 稳定性检验（KS检验
样本有效性检验回测检验
19
样本偏差修正
生存偏差 · 选择偏差 · 前瞻性偏差的识别与修正技术（Heck…
样本偏差修正生存偏差
20
多期样本构建
面板数据样本的构建 · 时间窗口滚动 · 压力期与非压力期的样本配比
多期样本构建面板数据样本的构…
21
极端尾部样本
极值理论（EVT）在样本构建中的应用 · 提取尾部风险样本的阈值设定
极端尾部样本EVT
22
样本标签定义
违约标签 · 损失标签 · 评级迁移标签的定义规则与时间窗口设定
样本标签定义违约标签
23
样本特征工程
压力敏感特征（宏观滞后变量 · 波动率 · 利差）的构造与筛选
样本特征工程压力敏感特征
24
样本存储与管理
数据库表结构设计（Parquet/C… · 版本控制与元数据管理
样本存储管理
25
自动化样本流水线
基于Airflow或Python脚本…
自动化样本流水线Airflow
26
样本质量监控
数据质量看板 · 样本分布漂移监控 · 异常告警机制
样本质量监控数据质量看板
27
监管报送样本
满足银保监会 · 央行压力测试要求的样本格式与字段映射
监管报送样本满足银保监会
28
案例实战
某银行信用风险压力测试样本构建全流程…
案例实战某银行信用风险压…
29
案例实战
某券商市场风险压力测试样本构建全流程…
案例实战某券商市场风险压…
30
课程总结与进阶
常见陷阱 · 最佳实践 · 未来趋势（机器学习生成样本
课程总结进阶