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特征筛选清单在压力测试中的应用

共计 30 章节
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01
压力测试概述
压力测试的定义 · 目的 · 在金融风险管理中的重要性
压力测试概述压力测试的定义
02
特征筛选基础
特征筛选的概念 · 在压力测试模型中的作用 · 与普通建模的区别
特征筛选基础特征筛选的概念
03
压力测试场景设计
宏观经济压力场景 · 市场风险场景 · 信用风险场景的构建方法
压力测试场景设计宏观经济压力场景
04
特征清单构建原则
全面性 · 相关性 · 可解释性
特征清单构建原则全面性
05
数据预处理与清洗
缺失值处理 · 异常值检测 · 数据标准化
数据预处理清洗
06
单变量特征筛选方法
方差过滤 · 缺失率过滤 · IV值计算
单变量特征筛选方…方差过滤
07
相关性分析与多重共线性
皮尔逊相关系数 · 斯皮尔曼秩相关 · VIF方差膨胀因子
相关性分析多重共线性
08
基于统计检验的特征选择
卡方检验 · t检验 · ANOVA方差分析
基于统计检验的特…卡方检验
09
基于模型的特征选择
Lasso回归 · 随机森林特征重要性 · XGBoost特征重要性
基于模型的特征选…Lasso
10
递归特征消除
RFE算法原理 · 在压力测试中的应用 · 交叉验证RFE
递归特征消除RFE
11
主成分分析
PCA降维原理 · 方差解释率 · 在压力测试中的适用场景与局限
主成分分析PCA
12
因子分析
探索性因子分析 · 验证性因子分析 · 因子载荷矩阵解读
因子分析探索性因子分析
13
特征筛选清单模板设计
清单字段定义 · 评分标准 · 权重设置
特征筛选清单模板…清单字段定义
14
清单中的业务逻辑嵌入
监管要求 · 专家经验 · 行业基准的量化方法
清单业务逻辑嵌入
15
时间序列特征筛选
滞后变量 · 滚动统计量 · 季节性特征
时间序列特征筛选滞后变量
16
宏观压力测试特征库
GDP · CPI · 失业率
宏观压力测试特征…GDP
17
信用风险压力测试特征
违约概率 · LGD · EAD
信用风险压力测试…违约概率
18
市场风险压力测试特征
波动率 · VaR · ES
市场风险压力测试…波动率
19
流动性风险压力测试特征
流动性覆盖率 · 净稳定资金比率 · 存贷比
流动性风险压力测…流动性覆盖率
20
操作风险压力测试特征
损失频率 · 损失强度 · 控制有效性
操作风险压力测试…损失频率
21
特征稳定性监测
PSI群体稳定性指标 · CSI特征稳定性指标 · 漂移检测
特征稳定性监测PSI
22
特征重要性排序与可视化
SHAP值 · LIME解释 · 特征重要性柱状图
特征重要性排序可视化
23
特征筛选的自动化流水线
Python Pipeline构建 · 参数调优 · 结果输出
特征筛选的自动化…Python
24
特征筛选与模型验证的衔接
回测 · 基准模型对比 · 压力测试结果一致性
特征筛选模型验证的衔接
25
逆压力测试中的特征选择
极端场景下的关键驱动因子识别方法
逆压力测试特征选择
26
敏感性分析与特征筛选
单因子敏感性 · 多因子敏感性 · 压力传导路径
敏感性分析特征筛选
27
特征筛选清单的文档化与审计
版本控制 · 变更记录 · 监管合规要求
特征筛选清单的文…审计
28
案例实战
银行信用风险压力测试特征筛选全流程
案例实战银行信用风险压力…
29
案例实战
保险公司市场风险压力测试特征筛选全流…
案例实战保险公司市场风险…
30
课程总结与最佳实践
常见陷阱 · 优化建议 · 未来趋势（AI与自动化特征工程）
课程总结最佳实践