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情景分析特征筛选在压力测试中的实践

共计 30 章节
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01
压力测试概述
压力测试的定义 · 监管要求（巴塞尔协议III/IV） · 压力测试在银行风险管理中的核心作用
压力测试概述压力测试的定义
02
情景分析基础
情景分析的概念 · 历史情景与假设情景 · 宏观经济情景变量（GDP
情景分析基础情景分析的概念
03
特征筛选的重要性
维度灾难与过拟合 · 特征冗余对压力测试模型稳健性的影响 · 筛选的经济学意义
特征筛选的重要性维度灾难
04
数据预处理
缺失值处理（均值/中位数/插补） · 异常值检测（IQR/3σ） · 数据标准化与归一化
数据预处理缺失值处理
05
单变量特征筛选方法
方差过滤（VarianceThres… · 缺失率过滤 · 单变量统计检验（卡方检验
单变量特征筛选方…VarianceThre…
06
相关性分析与多重共线性
皮尔逊/斯皮尔曼相关系数 · 热力图可视化 · 方差膨胀因子（VIF）计算与阈值设定
相关性分析多重共线性
07
基于模型的特征筛选（嵌入法）
Lasso回归（L1正则化） · 树模型特征重要性（Random Fo… · 系数筛选
基于模型的特征筛…嵌入法
08
包装法特征筛选
递归特征消除（RFE） · 前向/后向选择 · 交叉验证下的RFE（RFECV）
包装法特征筛选RFE
09
主成分分析（PCA）在情景压缩中的应用
PCA原理 · 方差解释率 · 主成分的经济含义解读
PCA主成分分析
10
因子分析（FA）与情景因子提取
公共因子与特殊因子 · 因子旋转 · 因子得分在压力情景中的应用
FA因子分析
11
互信息与信息增益
互信息原理 · 连续变量离散化 · 信息增益在特征排序中的应用
互信息信息增益
12
基于业务逻辑的特征筛选
专家判断法 · 监管规定变量（如LTV · DTI）
基于业务逻辑的特…专家判断法
13
时间序列特征工程
滞后变量（Lag） · 滚动统计量（均值/标准差） · 差分与季节调整
时间序列特征工程Lag
14
宏观压力情景构建
GDP增速冲击 · 利率路径模拟 · 失业率与房价联动情景
宏观压力情景构建GDP
15
信用风险压力测试中的特征筛选
违约概率（PD）模型特征 · 损失率（LGD）模型特征 · 风险暴露（EAD）特征
信用风险压力测试特征筛选
16
市场风险压力测试中的特征筛选
VaR模型特征 · 利率敏感性 · 汇率波动率特征
市场风险压力测试特征筛选
17
流动性风险压力测试中的特征筛选
存贷比 · 流动性覆盖率（LCR） · 净稳定资金比例（NSFR）相关特征
流动性风险压力测…特征筛选
18
操作风险压力测试中的特征筛选
损失事件类型 · 内部控制指标 · 业务复杂度特征
操作风险压力测试特征筛选
19
特征筛选的稳定性检验
时间序列交叉验证 · 滚动窗口特征重要性变化 · 特征重要性排名稳定性
特征筛选的稳定性…时间序列交叉验证
20
特征筛选的鲁棒性分析
噪声注入测试 · 样本扰动测试 · 特征筛选结果对参数敏感度分析
特征筛选的鲁棒性…噪声注入测试
21
多模型融合特征筛选
Stacking特征重要性 · 模型平均重要性 · 投票法特征选择
多模型融合特征筛…Stacking
22
自动化特征筛选工具
Python Feature-eng… · Boruta算法 · SHAP值特征选择
自动化特征筛选工…Python
23
特征筛选结果的可解释性
SHAP值分解 · LIME局部解释 · 特征重要性可视化（条形图/瀑布图）
特征筛选结果的可…SHAP
24
压力测试模型开发流程
数据准备→特征筛选→模型训练→情景代…
压力测试模型开发…数据准备→特征筛…
25
情景分析中的压力传导机制
特征如何传导宏观冲击 · 非线性效应与阈值效应
情景分析压力传导机制
26
逆压力测试与特征反向推导
从极端损失反推关键特征阈值 · 特征敏感性反向分析
逆压力测试特征反向推导
27
特征筛选在CCAR（全面资本分析与审查）中的应用
美联储CCAR要求 · 特征筛选合规性
CCAR特征筛选
28
特征筛选在ICAAP（内部资本充足评估）中的应用
内部模型特征选择 · 风险偏好指标
ICAAP特征筛选
29
案例实战
某银行零售贷款压力测试特征筛选全流程…
案例实战某银行零售贷款压…
30
课程总结与前沿趋势
自动化机器学习（AutoML）特征筛… · 联邦学习下的特征筛选 · AI生成情景
课程总结前沿趋势