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情景分析下的风险暴露特征筛选方法

共计 30 章节
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01
情景分析概述
情景分析的定义 · 在风险管理中的作用 · 与压力测试的区别
情景分析概述情景分析的定义
02
风险暴露特征基础
风险暴露的概念 · 特征维度（信用 · 市场
风险暴露特征基础风险暴露的概念
03
特征筛选原则
筛选目标（降维 · 去噪 · 增强解释性）
特征筛选原则筛选目标
04
数据预处理
缺失值处理 · 异常值检测 · 数据标准化与归一化
数据预处理缺失值处理
05
单变量分析
描述性统计 · 分布形态分析 · 单变量显著性检验（t检验
单变量分析描述性统计
06
相关性分析
皮尔逊相关系数 · 斯皮尔曼秩相关系数 · 热力图可视化
相关性分析皮尔逊相关系数
07
信息价值（IV）与证据权重（WOE）
WOE编码原理 · IV计算公式 · IV筛选阈值标准
IVWOE
08
方差阈值法
低方差特征过滤原理 · 方差阈值设定方法 · 适用场景与局限性
方差阈值法低方差特征过滤原…
09
卡方检验与互信息
卡方检验用于分类特征筛选 · 互信息用于非线性关系捕捉 · 实现步骤
卡方检验互信息
10
基于树模型的特征重要性
随机森林特征重要性 · XGBoost特征重要性 · 重要性排序与筛选
基于树模型的特征…随机森林特征重要…
11
L1正则化（Lasso）筛选
Lasso回归原理 · 特征系数收缩 · 调参策略（alpha选择）
L1Lasso
12
递归特征消除（RFE）
RFE算法流程 · 基于逻辑回归的RFE · 基于SVM的RFE
RFE递归特征消除
13
主成分分析（PCA）降维
PCA数学原理 · 方差解释率 · 主成分载荷解读
PCA主成分分析
14
因子分析（FA）
因子分析模型 · 因子旋转 · 因子得分
FA因子分析
15
线性判别分析（LDA）
LDA用于特征提取 · 类间散度与类内散度 · 降维维度选择
LDA线性判别分析
16
基于聚类的特征筛选
K-means聚类特征分组 · 轮廓系数评估 · 组内代表特征选取
基于聚类的特征筛…K-means
17
时间序列特征筛选
滞后特征 · 滚动统计特征 · 季节性特征
时间序列特征筛选滞后特征
18
情景生成技术
历史情景 · 假设情景 · 蒙特卡洛模拟情景
情景生成技术历史情景
19
情景压力测试下的特征响应
特征在不同情景下的分布偏移 · 敏感性分析 · 弹性系数计算
情景压力测试下的…特征
20
特征稳定性评估
PSI（群体稳定性指标） · CSI（特征稳定性指标） · 时间窗口滚动评估
特征稳定性评估PSI
21
特征可解释性分析
SHAP值计算 · 特征依赖图 · 局部解释与全局解释
特征可解释性分析SHAP
22
特征交互效应检测
二阶交互特征构造 · 交互显著性检验 · 树模型交互发现
特征交互效应检测二阶交互特征构造
23
多情景下的特征鲁棒性
特征在不同情景下的重要性一致性 · 排名稳定性 · 筛选鲁棒性指标
多情景下的特征鲁…特征
24
特征筛选集成策略
多种方法结果投票 · 加权融合 · Stacking特征选择
特征筛选集成策略多种方法结果投票
25
业务约束下的特征筛选
监管要求 · 业务可解释性 · 特征获取成本
业务约束下的特征…监管要求
26
特征筛选自动化流水线
Pipeline设计 · 参数网格搜索 · 交叉验证嵌入
特征筛选自动化流…Pipeline
27
案例实战（一）
零售信贷风险暴露特征筛选——数据集介… · 预处理 · 单变量与IV筛选
案例实战零售信贷风险暴露…
28
案例实战（二）
零售信贷风险暴露特征筛选——树模型与… · 情景压力测试
案例实战零售信贷风险暴露…
29
案例实战（三）
市场风险暴露特征筛选——股票组合情景… · 因子模型特征筛选
案例实战市场风险暴露特征…
30
课程总结与前沿展望
核心方法回顾 · 常见陷阱总结 · AutoML特征筛选
课程总结前沿展望