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高频行情IC收益口径校准实战课

共计 30 章节
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01
高频行情数据源概述
Level-2行情 · Tick级数据 · 逐笔成交与逐笔委托的区别与适用场景
高频行情数据源概…Level-2
02
IC合约基础
中证500股指期货(IC)合约规格 · 最小变动价位 · 交易时间与交割规则
IC合约基础
03
IC收益口径定义
绝对收益 · 对数收益 · 超额收益
IC收益口径定义
04
IC收益口径校准的必要性
分红 · 复权 · 换月价差
IC收益口径校准的必…
05
Tick级数据清洗
缺失值处理 · 异常值检测 · 时间戳对齐
Tick级数据清洗
06
逐笔成交数据解析
成交方向识别 · 大单拆分 · 主动买/卖统计
逐笔成交数据解析成交方向识别
07
逐笔委托数据解析
委托簿重建 · 买卖十档深度 · 委买委卖量
逐笔委托数据解析委托簿重建
08
IC主力合约与次主力合约识别
持仓量 · 成交量 · 换月规则
IC主力合约
09
IC换月价差处理
价差序列构建 · 价差均值回归特性 · 换月成本计算与平滑处理
IC换月价差处理
10
IC分红复权处理
分红公告解析 · 除权除息日识别 · 复权因子计算
IC分红复权处理
11
IC收益计算基础框架
Python数据结构设计 · DataFrame存储 · 时间索引对齐
IC收益计算基础框架
12
IC日内收益计算
开盘价 · 收盘价 · 最高价
IC日内收益计算
13
IC隔夜收益与日内收益分离
隔夜跳空处理 · 隔夜收益计算 · 日内连续收益拼接
IC隔夜收益
14
IC分钟级收益计算
1分钟 · 5分钟 · 15分钟
IC分钟级收益计算
15
IC收益频率转换
Tick-to-Bar · Bar-to-Day · 日频转周频
IC收益频率转换
16
IC收益口径校准之交易成本
佣金 · 印花税 · 滑点
IC收益口径校准之交…
17
IC收益口径校准之保证金调整
保证金率变动 · 杠杆调整 · 资金占用成本计算
IC收益口径校准之保…
18
IC收益口径校准之融资融券成本
融资利率 · 融券费率 · 多空头寸资金成本差异
IC收益口径校准之融…
19
IC收益口径校准之指数跟踪误差
IC与沪深300/中证500指数基差 · 跟踪误差计算
IC收益口径校准之指…
20
IC收益口径校准之分红再投资
分红现金再投资假设 · 再投资时点 · 复利效应
IC收益口径校准之分…
21
IC收益口径校准之税收影响
资本利得税 · 股息税 · 税收对净收益的调整
IC收益口径校准之税…
22
IC收益口径校准之汇率影响
跨境投资 · 汇率波动对以本币计价的IC收益影响
IC收益口径校准之汇…
23
IC收益口径校准之数据频率对齐
不同频率数据(日频 · 分钟频 · Tick)的收益对齐与插值
IC收益口径校准之数…
24
IC收益口径校准之异常事件处理
熔断 · 涨跌停 · 临时停牌
IC收益口径校准之异…
25
IC收益口径校准之回测框架集成
将校准后的收益序列接入回测系统 · 绩效指标计算
IC收益口径校准之回…
26
IC收益口径校准之绩效归因
Brinson归因 · 因子归因 · 收益分解为Alpha与Beta
IC收益口径校准之绩…
27
IC收益口径校准之风险调整收益
夏普比率 · 信息比率 · 卡玛比率
IC收益口径校准之风…
28
IC收益口径校准之实盘验证
模拟交易与实盘收益对比 · 校准效果评估 · 误差分析
IC收益口径校准之实…
29
IC收益口径校准之自动化流水线
Airflow调度 · 每日自动校准 · 异常告警
IC收益口径校准之自…
30
IC收益口径校准实战总结
常见陷阱 · 最佳实践 · 未来展望与高阶话题(如机器学习校准)
IC收益口径校准实战…