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SQL实现反洗钱特征分层方法

共计 30 章节
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01
反洗钱概述
洗钱的定义 · 洗钱三阶段（处置 · 离析
反洗钱概述洗钱的定义
02
特征工程基础
特征工程在反洗钱中的重要性 · 特征与标签的关系 · 特征分层的核心思想
特征工程基础特征工程
03
第一层
原始交易特征：交易金额 · 交易频率 · 交易时间戳
第一层原始交易特征
04
第一层
客户基础特征：客户身份信息（KYC） · 客户风险等级 · 客户地域
第一层KYC
05
第一层
账户基础特征：账户开立时间 · 账户余额 · 账户类型
第一层账户基础特征
06
第二层
统计聚合特征：基于时间窗口的聚合（日 · 周 · 月）
第二层统计聚合特征
07
第二层
比率与衍生特征：交易金额与余额比率 · 流入流出比率 · 交易频率变化率
第二层比率
08
第二层
时序特征：交易间隔时间 · 交易时间分布（夜间交易占比） · 交易序列模式
第二层时序特征
09
第二层
网络特征：交易对手方数量 · 交易对手方地域分散度 · 交易对手方风险集中度
第二层网络特征
10
第三层
行为模式特征：资金快进快出模式 · 拆分交易模式（结构化交易） · 循环交易模式
第三层行为模式特征
11
第三层
异常检测特征 · IQR） · 基于距离的异常（LOF）
第三层异常检测特征
12
第三层
风险评分特征：基于规则的风险评分 · 基于模型的风险评分 · 评分卡构建方法
第三层风险评分特征
13
第四层
图特征：交易网络图构建 · 节点中心度（度中心性 · 介数中心性）
第四层图特征
14
第四层
子图特征：环形子图检测 · 星形子图检测 · 团伙交易模式识别
第四层子图特征
15
第四层
图嵌入特征：Node2Vec · GraphSAGE在图特征中的应用 · 图特征降维
第四层Node2Vec
16
第五层
文本特征：交易附言文本分析 · 客户备注信息 · NLP特征提取（TF-IDF
第五层文本特征
17
第五层
外部数据特征：黑名单匹配 · 制裁名单 · 负面新闻舆情特征
第五层外部数据特征
18
第五层
跨机构特征：跨行交易链特征 · 跨境资金流动特征 · 多机构关联分析
第五层跨机构特征
19
特征分层架构设计
五层特征体系架构图 · 各层之间的依赖关系 · 特征存储与计算分层
特征分层架构设计五层特征体系架构…
20
特征存储方案
特征库设计（Feature Stor… · 离线特征与在线特征 · 特征版本管理
特征存储方案Feature
21
特征计算引擎
批处理计算（Spark/Flink） · 实时计算（流处理） · 特征计算调度
特征计算引擎Spark/Flink
22
特征质量评估
特征缺失率 · 特征稳定性（PSI） · 特征区分度（IV值）
特征质量评估特征缺失率
23
特征选择方法
过滤法（方差阈值 · 卡方检验） · 包裹法（递归特征消除）
特征选择方法过滤法
24
特征工程自动化
AutoFE在反洗钱中的应用 · 特征生成自动化 · 特征筛选自动化
特征工程自动化AutoFE
25
案例实战一
个人客户洗钱特征分层——基于交易流水…
案例实战一个人客户洗钱特征…
26
案例实战二
企业客户洗钱特征分层——结合对公交易 · 发票 · 税务数据构建特征
案例实战二企业客户洗钱特征…
27
案例实战三
跨境洗钱特征分层——结合SWIFT报… · 外汇交易 · 海关数据
案例实战三SWIFT
28
模型集成与特征融合
多源特征融合策略 · 特征重要性排序 · 模型可解释性（SHAP值）
模型集成特征融合
29
监控与迭代
特征漂移监控 · 特征有效性衰减 · 特征定期重评估与迭代更新
监控迭代
30
课程总结与展望
反洗钱特征分层最佳实践 · 未来趋势（联邦学习 · 隐私计算在特征工程中的应用）
课程总结反洗钱特征分层最…