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KYC场景下的特征分层实践

共计 30 章节
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01
KYC概述
KYC的定义 · 监管背景 · 在金融风控中的核心价值
KYC的定义
02
特征工程基础
特征工程的定义 · 特征与标签的关系 · 特征质量对模型的影响
特征工程基础特征工程的定义
03
特征分层概念
特征分层的定义 · 分层的目的（降噪 · 可解释性
特征分层概念特征分层的定义
04
原始数据层
数据源类型（身份信息 · 交易流水 · 设备指纹
原始数据层数据源类型
05
基础特征层
单变量统计特征（均值 · 方差 · 最大值
基础特征层单变量统计特征
06
时间窗口特征
滑动窗口统计（近7天 · 30天交易笔数/金额） · 时间衰减加权特征
时间窗口特征滑动窗口统计
07
聚合特征
按用户ID · 商户ID · 设备ID分组聚合（groupby+a…
聚合特征ID
08
比率与衍生特征
金额比率 · 频次比率 · 环比/同比变化率
比率衍生特征
09
序列特征
交易时间间隔序列 · 金额变化序列 · 行为路径编码（如LSTM输入构造）
序列特征交易时间间隔序列
10
文本特征
姓名/地址的N-gram · TF-IDF · 实体识别（NER）提取关键字段
文本特征N-gram
11
图特征
基于交易网络/社交网络的节点度 · PageRank · 社区发现特征
图特征基于交易网络
12
设备指纹特征
设备ID · IP地址 · 浏览器指纹
设备指纹特征ID
13
生物特征
人脸比对分数 · 活体检测分数 · 声纹特征（在KYC视频核身场景）
生物特征人脸比对分数
14
外部数据特征
征信报告特征（逾期次数 · 负债率） · 黑名单匹配
外部数据特征征信报告特征
15
特征分层架构设计
分层架构图（ODS-DWD-DWS-… · 各层职责与数据流向
特征分层架构设计ODS-DWD-DWS
16
特征存储选型
Hive（离线大宽表） · Redis（在线实时特征） · HBase（时序特征）
特征存储选型Hive
17
特征计算引擎
Spark（批处理） · Flink（流处理） · ClickHouse（OLAP聚合）
特征计算引擎Spark
18
特征上线流程
特征开发→单元测试→离线验证→A/B…
特征上线流程A/B
19
特征监控体系
特征缺失率漂移 · 分布漂移（PSI） · 时效性监控
特征监控体系特征缺失率漂移
20
特征回溯
历史特征回填方法 · 时间旅行（as-of join） · 避免未来信息泄露
特征回溯历史特征回填方法
21
特征重要性评估
IV值 · SHAP值 · 特征重要性排序（树模型/线性模型）
特征重要性评估IV
22
特征筛选与降维
相关性过滤 · 方差阈值 · PCA
特征筛选降维
23
特征分箱与WOE编码
等距分箱 · 等频分箱 · 卡方分箱
WOE特征分箱
24
特征标准化与归一化
Z-score · Min-Max · RobustScaler
特征标准化归一化
25
特征交叉与组合
笛卡尔积交叉 · 基于决策树的组合特征 · FM/FFM自动交叉
特征交叉组合
26
特征生命周期管理
特征版本控制 · 特征下线流程 · 特征血缘追踪
特征生命周期管理特征版本控制
27
特征平台工具
Feast（特征存储） · Tecton（实时特征平台） · 自研特征中心
特征平台工具Feast
28
KYC反欺诈案例
利用分层特征识别虚假身份（设备+行为…
KYC反欺诈案例
29
KYC信用评估案例
分层特征在评分卡模型中的应用（基础层…
KYC信用评估案例
30
特征分层最佳实践总结
常见陷阱（数据泄露 · 特征穿越 · 过度拟合）
特征分层最佳实践…常见陷阱