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本课程属于：009-反洗钱监测特征样本分层 金融科技风控与量化工程 · 共 20 门相关课程，组合学习更完整。
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AML特征工程与样本构建案例

共计 30 章节
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01
AML业务基础
反洗钱监管背景 · 洗钱三阶段（放置 · 离析
AML业务基础
02
AML数据源概览
交易数据 · 客户信息数据 · 账户数据
AML数据源概览
03
样本构建核心概念
正样本（可疑交易/账户） · 负样本（正常交易/账户） · 样本不平衡问题
样本构建核心概念正样本
04
标签定义与获取
监管定义标签 · 专家规则标签 · 历史案例标签
标签定义获取
05
时间窗口设计
静态窗口 · 滑动窗口 · 事件驱动窗口
时间窗口设计静态窗口
06
特征工程总览
特征分类（统计特征 · 时序特征 · 图特征
特征工程总览特征分类
07
基础统计特征
交易金额均值/最大值/最小值/标准差 · 交易频次 · 交易对手数量
基础统计特征交易金额均值
08
时序特征（一）
时间序列分解 · 趋势特征 · 周期性特征（日/周/月模式）
时序特征时间序列分解
09
时序特征（二）
滞后特征 · 差分特征 · 滚动窗口聚合特征（如7天滚动和）
时序特征滞后特征
10
比率与衍生特征
流入流出比 · 大额交易占比 · 夜间交易占比
比率衍生特征
11
账户行为特征
账户生命周期特征 · 余额变化模式 · 开户时长
账户行为特征账户生命周期特征
12
客户关联网络特征（一）
图论基础 · 节点中心度（度中心性 · 介数中心性）
客户关联网络特征图论基础
13
客户关联网络特征（二）
交易子图模式 · 环形交易检测 · 资金快速进出检测
客户关联网络特征交易子图模式
14
文本特征提取
交易附注关键词提取 · TF-IDF · 实体识别（人名/公司名/地名）
文本特征提取交易附注关键词提…
15
外部数据特征
黑名单匹配分数 · 制裁名单距离 · 负面新闻情感分数
外部数据特征黑名单匹配分数
16
特征选择方法
过滤法（方差阈值 · 卡方检验） · 包裹法（递归特征消除）
特征选择方法过滤法
17
特征降维
PCA主成分分析 · t-SNE可视化 · AutoEncoder特征压缩
特征降维PCA
18
样本不平衡处理（一）
过采样（SMOTE · ADASYN） · 欠采样（随机欠采样
样本不平衡处理SMOTE
19
样本不平衡处理（二）
集成方法（EasyEnsemble · BalanceCascade） · 代价敏感学习
样本不平衡处理EasyEnsemble
20
样本构建流程
数据清洗 · 标签对齐 · 时间窗口切分
样本构建流程数据清洗
21
训练集/验证集/测试集划分
时间序列交叉验证 · 分组K折 · 防止数据泄露
训练集验证集
22
特征工程自动化
Featuretools库使用 · 自动特征生成 · 特征重要性排序
特征工程自动化Featuretools
23
模型可解释性与特征分析
SHAP值 · 特征重要性图 · 部分依赖图
模型可解释性特征分析
24
案例实战（一）
个人账户异常交易检测——特征设计与样…
案例实战个人账户异常交易…
25
案例实战（二）
企业账户洗钱风险评分——网络特征与资…
案例实战企业账户洗钱风险…
26
案例实战（三）
跨境交易可疑监测——时序特征与地理特…
案例实战跨境交易可疑监测
27
案例实战（四）
虚拟货币AML特征——区块链交易图特… · 地址聚类
案例实战AML
28
特征监控与漂移检测
特征分布漂移 · PSI指标 · 模型重训练触发机制
特征监控漂移检测
29
AML特征工程最佳实践
特征存储（Feature Store… · 特征回溯 · 版本管理
AML特征工程最佳实践
30
课程总结与未来趋势
图神经网络在AML中的应用 · 联邦学习与隐私计算 · 实时特征计算
课程总结未来趋势