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反洗钱特征样本分层SQL实践教程

共计 30 章节
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01
反洗钱特征概述
反洗钱基本概念 · 特征工程在反洗钱中的作用 · 常见反洗钱特征类型（交易特征
反洗钱特征概述反洗钱基本概念
02
样本分层概念
样本分层的目的与意义 · 分层抽样与简单随机抽样的对比 · 反洗钱场景下分层的重要性（如高/低风…
样本分层概念样本分层的目的
03
SQL基础回顾
SELECT · WHERE · GROUP BY
SQL基础回顾
04
特征提取基础
使用SQL提取单笔交易特征（交易金额 · 交易时间 · 交易对手IP等）
特征提取基础SQL
05
聚合特征计算
使用GROUP BY和聚合函数（SU… · AVG · COUNT
聚合特征计算GROUP
06
时间窗口特征
使用日期函数（DATE_TRUNC · DATEDIFF）构建近7天 · 近30天交易特征
时间窗口特征DATE
07
比率与衍生特征
计算交易金额与余额比率 · 交易对手多样性指数（COUNT DI… · 交易时间间隔标准差等衍生特征
比率衍生特征
08
分层变量选择
如何选择分层变量（如风险等级 · 客户类型 · 交易金额分位数）
分层变量选择如何选择分层变量
09
分层抽样SQL实现
使用ROW_NUMBER()与随机排… · 生成训练集与测试集
SQL分层抽样
10
分层样本平衡
针对正负样本不平衡（如可疑交易占比极… · 使用分层过采样/欠采样SQL方法（如…
分层样本平衡针对正负样本不平…
11
客户画像特征
基于客户基本信息（年龄 · 职业 · 地域）与交易行为
客户画像特征基于客户基本信息
12
关联网络特征
利用自连接或窗口函数计算交易对手关联… · 资金流转路径长度等网络特征
关联网络特征利用自连接或窗口…
13
异常交易特征
使用Z-Score或IQR方法在SQ… · 异常时间（如凌晨交易）
异常交易特征Z-Score
14
序列模式特征
使用LAG/LEAD函数提取交易序列… · 拆分交易）
序列模式特征LAG/LEAD
15
分层特征统计
按层计算各特征的均值 · 方差 · 缺失率
分层特征统计按层计算各特征的…
16
特征分箱与离散化
使用CASE WHEN或WIDTH_… · 并统计各箱内样本分布
特征分箱离散化
17
分层特征重要性评估
使用SQL计算各层内特征与目标变量的… · 信息价值IV近似计算）
分层特征重要性评…SQL
18
时间序列分层特征
按月/周分层 · 提取时间序列特征（如交易量趋势 · 季节性波动）
时间序列分层特征按月
19
地理空间特征
利用IP地址或经纬度字段 · 使用SQL计算交易距离 · 高频地区等空间特征
地理空间特征IP
20
设备指纹特征
基于设备ID · 浏览器指纹等字段 · 使用SQL聚合设备关联账户数
设备指纹特征ID
21
分层样本存储
将分层后的样本集存储为分区表（按层分… · 优化后续模型训练查询性能
分层样本存储将分层后的样本集…
22
特征工程流水线
使用SQL脚本组织特征提取 · 分层 · 抽样全流程
特征工程流水线SQL
23
性能优化
针对大规模反洗钱数据 · 使用索引 · 分区
性能优化针对大规模反洗钱…
24
数据质量检查
在特征提取过程中使用SQL进行空值检… · 重复值检测 · 异常值检测
数据质量检查SQL
25
分层样本验证
使用SQL验证分层后各层样本分布与原… · 分布对比）
分层样本验证SQL
26
多表关联特征
使用JOIN操作关联交易表 · 客户表 · 黑名单表
多表关联特征JOIN
27
动态分层策略
根据业务规则动态调整分层阈值（如风险… · 使用SQL实现动态分层逻辑
动态分层策略根据业务规则动态…
28
特征存储与元数据管理
使用SQL创建特征元数据表 · 记录特征名称 · 类型
特征存储元数据管理
29
案例实战
基于真实反洗钱场景（如赌博洗钱） · 从原始数据到分层样本集的全流程SQL…
案例实战基于真实反洗钱场…
30
课程总结与最佳实践
回顾关键SQL技巧 · 常见陷阱 · 分层策略选择建议
课程总结最佳实践