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反洗钱特征分层与样本构建教程

共计 30 章节
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01
课程导论
反洗钱(AML)概述 · 为什么需要特征工程 · 特征分层与样本构建的核心价值
课程导论AML
02
反洗钱业务基础
洗钱三阶段(处置/离析/融合) · 常见洗钱手法(拆分交易/空壳公司/贸… · 监管要求与合规红线
反洗钱业务基础洗钱三阶段
03
数据源概览
内部交易数据 · 客户信息数据(CDD/KYC) · 外部黑名单数据
数据源概览内部交易数据
04
原始数据清洗
缺失值处理 · 异常值检测与修正 · 重复数据去重
原始数据清洗缺失值处理
05
特征分层理论
特征分层定义 · 分层目的(降噪/可解释性/模型稳定性… · 分层原则(业务驱动/统计驱动)
特征分层理论特征分层定义
06
第一层
基础交易特征 · 交易频次统计 · 交易对手数量
第一层基础交易特征
07
第二层
客户画像特征：客户年龄/职业/地域 · 账户开立时长 · 账户活跃度
第二层客户画像特征
08
第三层
行为模式特征：交易间隔规律性 · 资金快进快出模式 · 整数倍交易偏好
第三层行为模式特征
09
第四层
网络关系特征：交易网络图构建 · 中心度(度中心性/中介中心性) · 社区发现
第四层网络关系特征
10
第五层
时序动态特征 · 趋势斜率 · 季节性波动
第五层时序动态特征
11
第六层
外部情报特征：黑名单匹配得分 · 负面新闻情感得分 · 制裁名单命中
第六层外部情报特征
12
特征选择方法论
过滤法(方差阈值/卡方检验) · 包裹法(递归特征消除RFE) · 嵌入法(L1正则化/树模型特征重要性…
特征选择方法论过滤法
13
特征降维技术
主成分分析(PCA) · 线性判别分析(LDA) · 自编码器降维
特征降维技术PCA
14
特征存储与管理
特征仓库架构设计 · 特征血缘追踪 · 特征版本控制
特征存储管理
15
样本构建基础
正样本(可疑交易)定义 · 负样本(正常交易)定义 · 样本不平衡问题概述
样本构建基础正样本
16
正样本标注策略
监管处罚案例标注 · 内部调查确认标注 · 规则引擎触发标注
正样本标注策略监管处罚案例标注
17
负样本采样技术
随机欠采样 · 随机过采样 · SMOTE合成采样
负样本采样技术随机欠采样
18
时间序列样本构建
时间窗口划分(观察期/表现期/评估期… · 滑动窗口采样 · 事件驱动采样
时间序列样本构建时间窗口划分
19
跨账户样本构建
团伙洗钱样本 · 对敲交易样本 · 循环交易样本
跨账户样本构建团伙洗钱样本
20
样本标签平滑
标签噪声处理 · 软标签(概率标签)设计 · 标签置信度加权
样本标签平滑标签噪声处理
21
样本划分策略
训练集/验证集/测试集划分 · 时间序列交叉验证 · 分层抽样保持分布
样本划分策略训练集
22
样本存储与版本管理
样本库表结构设计 · 样本血缘追踪 · 样本版本回滚
样本存储版本管理
23
特征与样本联合实验
特征有效性验证(KS/IV值) · 样本稳定性检验(PSI) · 特征-样本联合分布分析
特征样本联合实验
24
自动化特征工程平台
特征生成流水线 · 特征计算引擎(Spark/Flink… · 特征调度与监控
自动化特征工程平…特征生成流水线
25
自动化样本构建平台
样本生成规则引擎 · 样本标签自动标注 · 样本质量自动校验
自动化样本构建平…样本生成规则引擎
26
模型训练与特征反馈
XGBoost/LightGBM模型… · SHAP特征重要性解释 · 特征迭代优化闭环
模型训练特征反馈
27
案例实战一
个人账户洗钱检测：数据准备 · 特征分层构建(基础/行为/网络) · 样本构建(正负样本)
案例实战一个人账户洗钱检测
28
案例实战二
企业账户洗钱检测：企业关联图谱构建 · 企业特征(注册资本/股东变更) · 样本构建(空壳公司识别)
案例实战二企业账户洗钱检测
29
案例实战三
跨境交易洗钱检测 · 时序特征构建 · 样本构建(贸易洗钱)
案例实战三跨境交易洗钱检测
30
课程总结与展望
核心知识点回顾 · 常见陷阱与避坑指南 · 前沿趋势(图神经网络/联邦学习/大模…
课程总结核心知识点回顾