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量化策略回测标签口径校准案例

共计 30 章节
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01
课程导论
为什么回测标签口径校准是量化策略的生…
课程导论为什么回测标签口…
02
核心概念
什么是标签口径？标签口径的三大维度 · 价格源 · 事件定义
核心概念什么是标签口径？…
03
案例背景
搭建一个简单的双均线策略回测框架 · 明确本次校准的初始数据与目标
案例背景搭建一个简单的双…
04
数据源口径校准
不同数据源（tick · 分钟 · 日线）的OHLC对齐与时间戳标准化
数据源口径校准tick
05
复权因子口径
前复权 · 后复权 · 不复权对回测信号的影响
复权因子口径前复权
06
买卖点标签口径
以收盘价成交 vs 以信号发出后下一…
买卖点标签口径vs
07
滑点与手续费口径
固定滑点 · 比例滑点 · 阶梯手续费在回测中的统一校准
滑点手续费口径
08
停牌与涨跌停标签
如何处理停牌日 · 涨跌停无法成交的标签修正
停牌涨跌停标签
09
分红送股标签
除权除息日对持仓市值与收益计算的校准
分红送股标签除权除息日对持仓…
10
换仓周期口径
日频换仓 vs 周频换仓 vs 月频…
换仓周期口径vs
11
信号生成时间戳
策略信号是在收盘后生成还是盘中实时生…
信号生成时间戳策略信号是
12
成交价标签校准
市价单 · 限价单 · 冰山订单在回测中的不同成交价模拟
成交价标签校准市价单
13
持仓成本口径
移动平均成本 · FIFO · LIFO对盈亏计算的影响
持仓成本口径移动平均成本
14
收益计算口径
简单收益率 · 对数收益率 · 累计收益率的标签统一
收益计算口径简单收益率
15
基准对比口径
基准指数（沪深300 · 中证500）的复权与分红处理对齐
基准对比口径基准指数
16
风险指标口径
最大回撤 · 夏普比率 · 卡玛比率计算时的数据频率对齐
风险指标口径最大回撤
17
多标的组合口径
多股票 · 多期货组合的权重再平衡与标签同步
多标的组合口径多股票
18
事件驱动口径
财报发布 · 宏观经济数据公布等事件标签的时间戳校…
事件驱动口径财报发布
19
日内回测口径
高频策略中 · 分钟级 · 秒级标签的精度校准
日内回测口径高频策略
20
跨市场口径
A股 · 港股 · 美股不同交易时段与节假日对齐
跨市场口径A股
21
数据缺失口径
如何处理缺失K线 · 空值 · 异常值的标签填充
数据缺失口径如何处理缺失K线
22
回测引擎架构
设计一个支持标签口径校准的模块化回测…
回测引擎架构设计一个支持标签…
23
校准流程自动化
编写Python脚本实现批量标签口径…
校准流程自动化Python
24
案例实战一
双均线策略中 · 因成交价口径偏差导致虚假盈利的校准
案例实战一双均线策略
25
案例实战二
多因子选股策略中 · 因复权口径不一致导致因子失效的校准
案例实战二多因子选股策略
26
案例实战三
CTA趋势策略中 · 因滑点口径低估导致实盘亏损的校准
案例实战三CTA
27
案例实战四
统计套利策略中 · 因时间戳不同步导致价差信号错误的校准
案例实战四统计套利策略
28
回测报告解读
校准前后绩效指标对比表 · 如何判断校准是否成功
回测报告解读校准前后绩效指标…
29
常见陷阱与避坑指南
10个最容易忽略的口径问题及解决方案
常见陷阱避坑指南
30
课程总结与展望
从回测到实盘 · 建立持续的口径监控体系
课程总结从回测到实盘