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量化回测样本构建与标签对齐实践

共计 30 章节
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01
量化回测基础
量化回测的定义 · 回测在策略开发中的核心作用 · 回测与实盘的区别
量化回测基础量化回测的定义
02
样本构建概述
样本构建的目标 · 样本与总体 · 样本偏差的来源（幸存者偏差
样本构建概述样本构建的目标
03
数据源选择
常见金融数据源（Wind · Tushare · Yahoo Finance等）
数据源选择Wind
04
时间序列数据
OHLCV数据格式 · 复权因子处理（前复权与后复权） · 时间索引对齐
时间序列数据OHLCV
05
截面数据与面板数据
截面数据定义 · 面板数据结构（MultiIndex） · Panel Data在回测中的应用
截面数据面板数据
06
样本内与样本外划分
时间序列划分原则 · 滚动窗口划分 · 扩展窗口划分
样本内样本外划分
07
交叉验证在回测中的应用
时间序列交叉验证（TimeSerie… · Purged Walk-Forwar…
交叉验证回测
08
标签定义基础
分类标签（涨/跌） · 回归标签（收益率） · 多分类标签（五分位等）
标签定义基础分类标签
09
固定持有期标签
固定持有期收益计算 · 年化收益率标签 · 最大回撤标签
固定持有期标签固定持有期收益计…
10
动态持有期标签
基于波动率的持有期调整 · 基于止损止盈的动态标签
动态持有期标签基于波动率的持有…
11
事件驱动标签
事件窗口定义 · 事件前后收益计算 · 事件研究法中的标签对齐
事件驱动标签事件窗口定义
12
标签对齐的核心问题
时间戳对齐 · 频率对齐（日频/分钟频） · 多资产标签对齐
标签对齐的核心问…时间戳对齐
13
特征与标签的时间匹配
避免未来信息泄露 · 特征计算窗口与标签窗口的隔离
特征标签的时间匹配
14
点对点对齐
每个时间点对应一个标签 · 滚动预测中的对齐策略
点对点对齐每个时间点对应一…
15
序列对齐
时间序列预测中的输入输出对齐 · 滑动窗口样本构建
序列对齐时间序列预测
16
多资产样本构建
跨资产样本拼接 · 资产间相关性处理 · 统一时间轴对齐
多资产样本构建跨资产样本拼接
17
样本权重设计
等权重样本 · 基于波动率的权重 · 基于流动性的权重
样本权重设计等权重样本
18
样本过滤与清洗
停牌数据过滤 · 涨跌停数据过滤 · 异常值处理
样本过滤清洗
19
标签不平衡问题
分类标签不平衡 · 回归标签偏态 · 重采样与合成样本（SMOTE等）
标签不平衡问题分类标签不平衡
20
标签平滑与去噪
移动平均标签 · 三体去噪法 · 标签的卡尔曼滤波
标签平滑去噪
21
回测中的样本拼接
历史回测与滚动回测的样本构建差异 · 拼接时的边界处理
回测样本拼接
22
因子与标签的联合对齐
因子暴露计算窗口 · 因子衰减 · 因子与标签的时滞对齐
因子标签的联合对齐
23
多频率数据对齐
日频因子与分钟频标签 · 周频因子与日频标签 · 降采样与升采样
多频率数据对齐日频因子
24
回测引擎中的样本管理
回测循环中的样本更新 · 缓存机制 · 内存优化
回测引擎样本管理
25
标签对齐的验证方法
回测中的标签一致性检查 · 回测结果与标签分布的对比
标签对齐的验证方…回测
26
常见错误与陷阱
前视偏差 · 幸存者偏差 · 过拟合
常见错误陷阱
27
实战案例一
股票日频趋势策略的样本构建与标签对齐
实战案例一股票日频趋势策略…
28
实战案例二
期货分钟频高频策略的样本构建与标签对…
实战案例二期货分钟频高频策…
29
实战案例三
多因子选股模型的样本构建与标签对齐
实战案例三多因子选股模型的…
30
总结与最佳实践
样本构建与标签对齐的检查清单 · 自动化工具推荐 · 未来趋势
最佳实践样本构建