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交易风控样本构建与特征工程详解

共计 30 章节
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01
风控概述
交易风控的定义 · 重要性 · 常见风险类型（欺诈
风控概述交易风控的定义
02
样本构建基础
样本定义 · 正负样本概念 · 样本时间窗口（观察期
样本构建基础样本定义
03
数据源梳理
内部交易数据 · 用户行为数据 · 外部征信数据
数据源梳理内部交易数据
04
标签定义与坏样本标注
逾期标签 · 欺诈标签 · 套现标签的定义方法
标签定义坏样本标注
05
样本采样策略
随机采样 · 分层采样 · 时间序列采样
样本采样策略随机采样
06
样本划分方法
训练集/验证集/测试集划分 · 时间序列交叉验证 · 防止数据泄露的划分技巧
样本划分方法训练集
07
特征工程总览
特征工程的定义 · 特征类型（数值型 · 类别型
特征工程总览特征工程的定义
08
基础统计特征
交易金额的均值 · 方差 · 最大值
基础统计特征交易金额的均值
09
时间特征提取
交易时间戳分解（小时 · 星期 · 月份）
时间特征提取交易时间戳分解
10
聚合特征构建
按用户/设备/IP聚合的统计特征 · 滑动窗口聚合（最近1天/7天/30天…
聚合特征构建IP
11
比率与衍生特征
交易金额与余额比率 · 失败率 · 成功率
比率衍生特征
12
序列特征与行为模式
交易序列编码 · 马尔可夫链转移概率 · 频繁序列模式挖掘
序列特征行为模式
13
文本特征处理
交易备注 · 商户名称的TF-IDF · 词嵌入
文本特征处理交易备注
14
图特征与关系网络
用户-设备二部图 · 社区发现特征 · PageRank
图特征关系网络
15
设备指纹特征
设备ID · 操作系统 · 浏览器指纹
设备指纹特征ID
16
外部数据特征
征信评分 · 多头借贷指数 · 黑名单命中次数
外部数据特征征信评分
17
特征编码方法
独热编码 · 标签编码 · 目标编码
特征编码方法独热编码
18
特征缩放与标准化
Z-score标准化 · Min-Max归一化 · Robust缩放
特征缩放标准化
19
特征选择方法
过滤法（方差阈值 · 卡方检验） · 包裹法（递归特征消除）
特征选择方法过滤法
20
特征降维技术
PCA主成分分析 · t-SNE · Autoencoder特征压缩
特征降维技术PCA
21
时间序列特征工程
滞后特征 · 差分特征 · 移动平均
时间序列特征工程滞后特征
22
异常检测特征
孤立森林特征 · LOF局部异常因子 · Z-score异常标记
异常检测特征孤立森林特征
23
风控规则特征
规则命中次数 · 规则组合特征 · 规则覆盖率统计
风控规则特征规则命
24
模型可解释性特征
SHAP值特征 · LIME局部解释特征 · 特征重要性排序
模型可解释性特征SHAP
25
特征存储与管理
特征仓库（Feature Store… · 特征版本控制 · 在线/离线特征一致性
特征存储管理
26
样本与特征质量监控
数据漂移检测 · 特征缺失率监控 · 标签分布变化监控
样本特征质量监控
27
自动化特征工程
Featuretools自动特征生成 · 遗传编程特征搜索 · AutoML特征流水线
自动化特征工程Featuretools
28
实战案例一
信用卡交易欺诈检测——样本构建与特征…
实战案例一信用卡交易欺诈检…
29
实战案例二
反洗钱可疑交易识别——时间序列特征与…
实战案例二反洗钱可疑交易识…
30
课程总结与进阶方向
风控特征工程最佳实践 · 前沿技术（图神经网络 · 联邦学习特征）
课程总结进阶方向