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场内基金折溢价风险识别

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 核心概念 · 整体框架
课程导入学习目标
02
场内基金基础
场内基金的定义 · 类型（ETF · LOF
场内基金基础场内基金的定义
03
净值与价格
基金净值（NAV） · 场内交易价格 · IOPV（参考净值）的概念及计算方式
净值价格
04
折价与溢价
折价 · 溢价 · 平价的定义
折价溢价
05
折溢价成因
供求关系 · 市场情绪 · 流动性差异
折溢价成因供求关系
06
折溢价风险类型
溢价买入风险 · 折价卖出风险 · 折溢价收敛风险
折溢价风险类型溢价买入风险
07
折溢价风险识别方法
如何通过行情软件 · 基金公司官网 · 交易所数据获取净值
折溢价风险识别方…如何通过行情软件
08
实时监控与预警
设置折溢价率阈值 · 利用工具或脚本进行实时监控 · 识别异常波动
实时监控预警
09
案例分析-高溢价
典型高溢价场景（如热门行业ETF · QDII限购） · 分析溢价形成过程及后续回归风险
案例分析高溢价
10
案例分析-高折价
典型折价场景（如封闭式基金 · 流动性差的LOF） · 分析折价原因及投资机会与风险
案例分析高折价
11
套利基础
折溢价套利的基本原理（溢价套利 · 折价套利） · 以及套利所需条件（申赎机制
套利基础折溢价套利的基本…
12
套利风险
套利过程中的时间差 · 净值波动 · 申赎限制
套利风险套利过程
13
风险识别实战任务
给定某只场内基金的历史数据 · 计算折溢价率并识别高风险时段
风险识别实战任务给定某只场内基金…
14
常见误区
误将折溢价率当作收益 · 忽视IOPV滞后性 · 忽略交易费用等
常见误区误将折溢价率当作…
15
流动性分析
如何评估场内基金的流动性（成交量 · 买卖价差 · 盘口深度）
流动性分析如何评估场内基金…
16
市场情绪与折溢价
市场狂热或恐慌时折溢价的极端表现 · 如何利用情绪指标辅助识别风险
市场情绪折溢价
17
跨市场折溢价
QDII · 跨境ETF因时差 · 汇率
跨市场折溢价QDII
18
折溢价与基金类型
不同类型基金（股票ETF · 债券ETF · 商品ETF
折溢价基金类型
19
风险控制策略
如何避免高溢价买入 · 高折价卖出 · 制定交易规则和止损止盈策略
风险控制策略如何避免高溢价买…
20
工具使用
使用Excel · Python或专业软件计算折溢价率 · 并制作可视化图表
工具使用Excel
21
数据源与可靠性
获取净值 · IOPV · 市价的数据源（交易所
数据源可靠性
22
折溢价回归机制
折溢价如何通过套利或市场调整回归净值 · 回归的时间与幅度不确定性
折溢价回归机制折溢价如何通过套…
23
实战案例-溢价陷阱
某只基金因炒作溢价率超10% · 随后暴跌 · 分析识别信号和规避方法
实战案例溢价陷阱
24
实战案例-折价机会
某只封闭式基金折价率20% · 分析是否值得投资 · 如何评估风险
实战案例折价机会
25
综合练习
模拟一个投资场景 · 要求学员识别折溢价风险并制定投资决策
综合练习模拟一个投资场景
26
常见问题解答
折溢价率多少算高？折溢价持续多久？如…
常见问题解答折溢价率多少算高…
27
监管与信息披露
交易所对折溢价的监管措施 · 基金公司的风险提示公告 · 如何利用公告信息
监管信息披露
28
心理与行为偏差
投资者在折溢价中的从众心理 · 锚定效应 · 如何克服非理性行为
心理行为偏差
29
课程总结
回顾核心知识点 · 梳理风险识别流程 · 强调持续学习和实践的重要性
课程总结回顾核心知识点
30
结业测试
综合测试题 · 涵盖概念 · 计算
结业测试综合测试题