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本课程属于：113-套期会计、司库风险与绩效报告 智能金融与金融工程 · 共 9 门相关课程，组合学习更完整。
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司库市场风险VaR与敏感度报告实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=司库市场风险管理的目标 · VaR与敏感度报告在银行及企业司库中… · 整体学习路径与实战成果
课程导入目标=司库市场风…
02
市场风险基础
目标=利率风险 · 汇率风险 · 商品价格风险与权益风险的定义
市场风险基础目标=利率风险
03
VaR核心概念
目标=置信水平 · 持有期 · 观察窗口
VaR核心概念
04
敏感度指标入门
目标=DV01 · 久期 · 凸性
敏感度指标入门DV01
05
数据基础与治理
目标=市场数据来源 · 曲线构建 · 缺失值处理
数据基础治理
06
收益率曲线与估值
目标=即期曲线 · 远期曲线 · 贴现因子
收益率曲线估值
07
VaR计算方法总览
目标=历史模拟法 · 参数法 · 蒙特卡洛模拟法的原理
VaR计算方法总览
08
历史模拟法实战
目标=全历史模拟 · 滤波历史模拟 · 情景生成
历史模拟法实战目标=全历史模拟
09
参数法VaR实战
目标=方差协方差矩阵 · 正态假设 · 指数加权移动平均
VaR参数法
10
蒙特卡洛模拟VaR实战
目标=随机过程选择 · 相关性建模 · 路径生成
VaR蒙特卡洛模拟
11
敏感度报告设计
目标=DV01报告 · 久期缺口报告 · 外汇敞口报告
敏感度报告设计DV01
12
压力测试与情景分析
目标=历史情景 · 假设情景 · 反向压力测试
压力测试情景分析
13
回测与验证
目标=Kupiec检验 · Christoffersen检验 · Basel交通灯法
回测验证
14
限额体系与风险偏好
目标=VaR限额 · 敏感度限额 · 止损限额
限额体系风险偏好
15
利率风险实战案例
目标=银行账簿利率风险计量 · 重定价缺口 · 经济价值变动与净利息收入模拟
利率风险实战案例目标=银行账簿利…
16
汇率风险实战案例
目标=外汇敞口识别 · 交易性与非交易性敞口 · VaR与敏感度联合报告
汇率风险实战案例目标=外汇敞口识…
17
商品与权益风险实战案例
目标=商品价格风险因子映射 · 权益Beta对冲 · 跨资产组合风险聚合
商品权益风险实战案例
18
衍生品对冲与敏感度
目标=利率互换 · 期权 · 期货的希腊字母计算
衍生品对冲敏感度
19
组合风险聚合
目标=子组合VaR加总 · 分散化效应 · 成分VaR
组合风险聚合VaR
20
报告自动化与可视化
目标=数据管道 · 计算引擎 · 报表模板
报告自动化可视化
21
监管合规要求
目标=Basel市场风险框架 · FRTB · IFRS 9
监管合规要求Basel
22
模型风险管理
目标=模型开发 · 验证 · 审批
模型风险管理目标=模型开发
23
常见问题与排错
目标=数据异常 · 估值偏差 · 相关性突变
常见问题排错
24
综合实战一
目标=从数据到报告 · 完成一个含债券与利率互换的司库组合V…
综合实战一目标=从数据到报…
25
综合实战二
目标=构建外汇与商品组合的敏感度矩阵 · 压力测试与限额监控看板
综合实战二目标=构建外汇
26
综合实战三
目标=设计并回测一个司库市场风险日报… · 包含VaR · 敏感度与压力损失
综合实战三目标=设计并回测…
27
高级主题
目标=流动性调整VaR · 期望损失 · 条件VaR
高级主题VaR
28
沟通与决策支持
目标=向管理层解释VaR与敏感度结果 · 撰写风险评论 · 提出对冲与限额调整建议
沟通决策支持
29
课程总结与能力评估
目标=核心知识图谱 · 实战技能清单 · 常见误区复盘与持续学习资源
课程总结能力评估
30
结业项目
目标=独立完成一份司库市场风险VaR… · 包含方法选择 · 计算过程
结业项目VaR