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浮动利率债务与利率敞口识别实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=浮动利率债务与利率敞口的定义 · 学习目标 · 课程整体框架与实战价值
课程导入目标=浮动利率债…
02
利率基础
目标=利率类型 · 基准利率 · 利率期限结构
利率基础目标=利率类型
03
浮动利率债务解析
目标=浮动利率债务的常见形式 · 定价机制 · 重定价频率
浮动利率债务解析目标=浮动利率债…
04
利率敞口识别入门
目标=利率敞口的定义 · 来源 · 分类（重定价缺口
利率敞口识别入门目标=利率敞口的…
05
利率风险计量基础
目标=久期 · 修正久期 · 凸性
利率风险计量基础目标=久期
06
重定价缺口分析
目标=缺口模型 · 缺口报告编制 · 缺口与净利息收入的关系及实战演练
重定价缺口分析目标=缺口模型
07
基准风险识别
目标=基准利率选择 · 基差风险 · 不同基准间的联动与背离
基准风险识别目标=基准利率选…
08
期权风险识别
目标=嵌入式期权（提前还款 · 利率上限/下限） · 客户行为假设及其对敞口的影响
期权风险识别目标=嵌入式期权
09
利率敞口识别流程
目标=数据收集 · 头寸分类 · 敞口计算
利率敞口识别流程目标=数据收集
10
数据与系统准备
目标=数据源 · 数据质量 · 系统架构
数据系统准备
11
情景分析与压力测试
目标=利率情景设计 · 冲击类型 · 压力测试方法及在敞口识别中的应用
情景分析压力测试
12
净利息收入模拟
目标=NII模拟模型 · 动态与静态分析 · 重定价假设及实战案例
净利息收入模拟NII
13
经济价值视角
目标=EVE模型 · 股权经济价值对利率变动的敏感性及与N…
经济价值视角EVE
14
衍生品对冲入门
目标=利率互换 · 期货 · 期权等工具在管理浮动利率债务敞口中的…
衍生品对冲入门目标=利率互换
15
对冲策略与敞口识别
目标=对冲比率 · 对冲有效性评估 · 敞口识别在对冲决策中的前置作用
对冲策略敞口识别
16
案例实战一
目标=企业浮动利率贷款组合的敞口识别…
案例实战一目标=企业浮动利…
17
案例实战二
目标=银行同业负债与浮动利率债券的基…
案例实战二目标=银行同业负…
18
案例实战三
目标=含提前还款权的零售浮动利率贷款…
案例实战三目标=含提前还款…
19
案例实战四
目标=跨国企业多币种浮动利率债务的利…
案例实战四目标=跨国企业多…
20
常见问题一
目标=数据缺失 · 重定价日期不明确 · 基准利率切换（如LIBOR过渡）的处…
常见问题一目标=数据缺失
21
常见问题二
目标=行为假设偏差 · 模型风险 · 敞口识别中的主观判断与验证
常见问题二目标=行为假设偏…
22
常见问题三
目标=敞口识别与会计处理（套期会计）…
常见问题三目标=敞口识别
23
监管与合规视角
目标=利率风险监管要求 · 披露义务 · 内部模型法与标准法对敞口识别的影响
监管合规视角
24
敞口报告与沟通
目标=报告设计 · 关键指标 · 向管理层与董事会汇报的要点与技巧
敞口报告沟通
25
限额管理与监控
目标=敞口限额设定 · 预警机制 · 超限处理与动态调整
限额管理监控
26
综合提升一
目标=从敞口识别到资产负债管理（AL…
综合提升一AL
27
综合提升二
目标=利率敞口识别在流动性风险与资本…
综合提升二目标=利率敞口识…
28
综合提升三
目标=前沿议题——负利率 · 数字货币 · 气候风险对利率敞口识别的挑战
综合提升三目标=前沿议题
29
实战工作坊
目标=基于模拟数据的端到端敞口识别项… · 从数据到报告的全流程演练
实战工作坊目标=基于模拟数…
30
课程总结与行动规划
目标=核心知识点回顾 · 能力自评 · 后续学习路径与实战应用计划
课程总结行动规划