VIP14
本课程属于：105-企业现金预测与流动性管理 智能金融与金融工程 · 共 14 门相关课程，组合学习更完整。
查看所属VIP全部课程 →
← 返回所属目录 咨询 / 购买

企业流动性压力测试与情景分析

共计 30 章节
可可资料掘金营 · 点击在线试看
01
课程导入
目标=学习目标 · 流动性风险的定义与重要性 · 压力测试与情景分析的整体框架
课程导入目标=学习目标
02
流动性基础
目标=流动性 · 偿付能力 · 现金流
流动性基础目标=流动性
03
流动性风险来源
目标=资产端 · 负债端 · 表外项目
流动性风险来源目标=资产端
04
压力测试概述
目标=压力测试的定义 · 目的 · 类型
压力测试概述目标=压力测试的…
05
情景分析概述
目标=情景分析的定义 · 与压力测试的关系 · 情景类型与构建原则
情景分析概述目标=情景分析的…
06
监管框架与要求
目标=巴塞尔协议 · 国内监管指引 · 流动性覆盖率与净稳定资金比例简介
监管框架要求
07
数据基础与治理
目标=数据需求 · 数据质量 · 数据来源
数据基础治理
08
现金流建模
目标=合同现金流 · 行为现金流 · 现金流预测方法与常见假设
现金流建模目标=合同现金流
09
流动性风险指标
目标=流动性覆盖率 · 净稳定资金比例 · 现金流缺口
流动性风险指标目标=流动性覆盖…
10
压力情景设计
目标=历史情景 · 假设情景 · 混合情景的设计方法与步骤
压力情景设计目标=历史情景
11
压力因子与冲击传导
目标=压力因子的选择 · 冲击幅度设定 · 传导机制与相关性处理
压力因子冲击传导
12
压力测试方法
目标=敏感性分析 · 情景分析 · 反向压力测试
压力测试方法目标=敏感性分析
13
流动性压力测试模型
目标=模型结构 · 假设设定 · 参数估计
流动性压力测试模…目标=模型结构
14
资产端压力测试
目标=资产变现能力 · 折扣率 · 市场深度
资产端压力测试目标=资产变现能…
15
负债端压力测试
目标=融资流失率 · 融资渠道中断 · 零售与批发融资的差异化冲击
负债端压力测试目标=融资流失率
16
表外与衍生品压力测试
目标=表外承诺 · 衍生品保证金 · 抵押品与追加抵押的影响
表外衍生品压力测试
17
多币种与跨境流动性压力测试
目标=汇率冲击 · 跨境资金流动限制 · 多币种流动性管理
多币种跨境流动性压力测…
18
压力测试结果分析
目标=结果解读 · 缺口分析 · 风险预警指标与报告撰写
压力测试结果分析目标=结果解读
19
压力测试与应急预案
目标=应急融资计划 · 恢复计划 · 处置计划与压力测试的衔接
压力测试应急预案
20
案例实战一
目标=某制造业企业流动性压力测试全流…
案例实战一目标=某制造业企…
21
案例实战二
目标=某金融机构流动性压力测试与情景…
案例实战二目标=某金融机构…
22
案例实战三
目标=某集团企业多币种流动性压力测试…
案例实战三目标=某集团企业…
23
常见问题与挑战
目标=数据不足 · 假设主观 · 模型风险
常见问题挑战
24
压力测试的局限性与改进
目标=模型风险 · 行为假设 · 反馈效应与动态调整
压力测试的局限性改进
25
压力测试与风险管理整合
目标=与风险偏好 · 限额管理 · 资本规划
压力测试风险管理整合
26
压力测试自动化与工具
目标=Excel · Python · 专业软件的应用与比较
压力测试自动化工具
27
压力测试报告与沟通
目标=报告结构 · 关键信息 · 向管理层与董事会汇报的技巧
压力测试报告沟通
28
监管审查与合规
目标=监管期望 · 审查要点 · 常见问题与整改建议
监管审查合规
29
综合提升
目标=从压力测试到流动性风险管理体系…
综合提升目标=从压力测试…
30
课程总结与展望
目标=核心要点回顾 · 未来趋势 · 持续学习资源与行动建议
课程总结目标=核心要点回…