VIP13
本课程属于：069-再保险与巨灾风险工程 智能金融与金融工程 · 共 13 门相关课程，组合学习更完整。
查看所属VIP全部课程 →
← 返回所属目录 咨询 / 购买

超赔再保险Excess of Loss定价实战

共计 30 章节
可可资料掘金营 · 点击在线试看
01
课程导入
目标=超赔再保险定价的学习目标 · 核心价值 · 整体框架与实战路线图
课程导入目标=超赔再保险…
02
再保险基础
目标=再保险基本概念 · 比例与非比例再保险区别 · 超赔再保险在风险管理中的定位
再保险基础目标=再保险基本…
03
超赔再保险核心术语
目标=起赔点 · 层高 · 承保能力
超赔再保险核心术…目标=起赔点
04
超赔再保险类型
目标=险位超赔 · 事故超赔 · 巨灾超赔
超赔再保险类型目标=险位超赔
05
定价基本原理
目标=期望损失 · 风险附加 · 费用附加
定价基本原理目标=期望损失
06
损失分布基础
目标=频率分布 · 严重性分布 · 复合分布与聚合损失分布的基本概念
损失分布基础目标=频率分布
07
常用频率分布
目标=泊松分布 · 负二项分布 · 二项分布的适用条件与参数估计方法
常用频率分布目标=泊松分布
08
常用严重性分布
目标=帕累托分布 · 对数正态分布 · 伽马分布
常用严重性分布目标=帕累托分布
09
损失数据准备
目标=数据来源 · 数据清洗 · 完整性检查
损失数据准备目标=数据来源
10
经验损失法
目标=基于历史损失数据的直接定价方法 · 赔付率法 · 损失成本法及其实战步骤
经验损失法目标=基于历史损…
11
暴露曲线法
目标=暴露单位 · 暴露曲线构建 · 暴露因子与超赔层期望损失的关系
暴露曲线法目标=暴露单位
12
损失分布法
目标=参数拟合 · 拟合优度检验 · 模拟抽样与层期望损失计算
损失分布法目标=参数拟合
13
频率-严重性模拟
目标=蒙特卡洛模拟流程 · 随机数生成 · 模拟次数选择与结果收敛判断
频率严重性模拟
14
层期望损失计算
目标=有限期望 · 超额期望 · 层期望损失公式推导与数值计算案例
层期望损失计算目标=有限期望
15
赔付率与损失成本
目标=不同口径赔付率 · 损失成本定义 · 趋势调整与最终损失估计
赔付率损失成本
16
风险附加与资本成本
目标=风险边际 · 资本成本法 · VaR与TVaR在超赔定价中的应用
风险附加资本成本
17
费用与利润加载
目标=承保费用 · 管理费用 · 经纪人佣金
费用利润加载
18
巨灾超赔定价
目标=巨灾模型输出 · 事件损失分布 · 年度超越概率与层定价方法
巨灾超赔定价目标=巨灾模型输…
19
非巨灾超赔定价
目标=高频低损与低频高损场景 · 经验法与分布法的选择与结合
非巨灾超赔定价目标=高频低损
20
案例实战一
目标=单一险位超赔层定价 · 从数据到最终费率的完整计算过程
案例实战一目标=单一险位超…
21
案例实战二
目标=事故超赔层定价 · 考虑事件定义 · 损失聚合与层期望损失
案例实战二目标=事故超赔层…
22
案例实战三
目标=巨灾超赔层定价 · 基于巨灾模型结果与风险曲线确定费率
案例实战三目标=巨灾超赔层…
23
案例实战四
目标=多层级超赔结构定价 · 层间相关性 · 恢复保费与总成本分摊
案例实战四目标=多层级超赔…
24
案例实战五
目标=承保周期与市场周期对超赔定价的…
案例实战五目标=承保周期
25
常见问题一
目标=数据不足 · 损失缺失 · 参数不确定时的定价处理与专家判断
常见问题一目标=数据不足
26
常见问题二
目标=趋势 · 通胀 · 法律环境变化
常见问题二目标=趋势
27
常见问题三
目标=模型风险 · 参数风险 · 聚合风险与压力测试在定价中的应用
常见问题三目标=模型风险
28
常见问题四
目标=再保险条款对定价的影响 · 包括免赔额 · 责任限额
常见问题四目标=再保险条款…
29
综合提升一
目标=超赔定价模型验证 · 回溯测试 · 经验分析
综合提升一目标=超赔定价模…
30
综合提升二
目标=从定价到承保决策 · 报价策略 · 组合管理
综合提升二目标=从定价到承…