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巨灾EP Curve、PML与AAL风险度量实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=巨灾风险度量概述 · EP Curve/PML/AAL的定… · 课程学习路径与实战目标
课程导入目标=巨灾风险度…
02
巨灾风险基础
目标=自然灾害与人为巨灾分类 · 风险度量基本术语（暴露 · 脆弱性
巨灾风险基础目标=自然灾害
03
EP Curve核心概念
目标=超越概率曲线定义 · 损失随机变量 · 年超越概率（AEP）与事件超越概率（…
EPCurve
04
PML核心概念
目标=可能最大损失定义 · PML与VaR/CTE的关系 · 不同重现期（如100年
PML核心概念
05
AAL核心概念
目标=年平均损失定义 · AAL与期望损失的关系 · AAL在定价与资本配置中的作用
AAL核心概念
06
数据准备与暴露数据
目标=暴露数据字段要求 · 资产价值与位置数据 · 数据质量检查与常见问题处理
数据准备暴露数据
07
灾害模块与事件集
目标=灾害事件生成方法 · 随机事件集与历史事件集 · 事件频率与强度分布建模
灾害模块事件集
08
脆弱性模块
目标=脆弱性曲线概念 · 易损性函数构建方法 · 工程易损性与统计易损性对比
脆弱性模块目标=脆弱性曲线…
09
损失计算与金融模块
目标=损失计算流程 · 保险条款（免赔额 · 限额
损失计算金融模块
10
EP Curve构建实战
目标=从事件损失到年损失分布 · AEP/OEP曲线计算步骤 · 使用Python/R实现示例
EPCurve
11
PML计算实战
目标=基于EP Curve提取PML · 不同重现期PML计算 · PML不确定性分析与情景分析
PML计算实战
12
AAL计算实战
目标=从年损失分布计算AAL · AAL分解与归因分析 · AAL与PML的联合应用
AAL计算实战
13
案例一
目标=地震巨灾EP Curve与PM… · 暴露数据导入 · 结果解读与报告撰写
案例一EP
14
案例二
目标=洪水巨灾AAL与PML度量 · 脆弱性曲线选择 · AAL计算与保险定价应用
案例二AAL
15
案例三
目标=台风/飓风风险综合度量 · 损失分布拟合 · EP Curve与PML/AAL综合…
案例三目标=台风
16
常见问题与陷阱
目标=数据偏差 · 模型不确定性 · 相关性处理
常见问题陷阱
17
模型验证与回测
目标=历史事件回测 · EP Curve校准 · PML与AAL合理性检验
模型验证回测
18
不确定性量化
目标=参数不确定性 · 模型不确定性 · 随机模拟与Bootstrap方法
不确定性量化目标=参数不确定…
19
巨灾风险证券化与EP Curve
目标=巨灾债券定价 · 行业损失担保 · EP Curve在证券化中的角色
EPCurve
20
监管与资本要求
目标=Solvency II · RBC · C-ROSS等框架下的PML与AAL…
监管资本要求
21
再保险与EP Curve
目标=再保险结构对EP Curve的… · 分层与限额 · 再保优化与PML/AAL分析
EPCurve
22
气候变化的巨灾风险度量
目标=气候变化对灾害频率与强度的影响 · EP Curve调整方法 · 长期AAL趋势分析
气候变化的巨灾风…目标=气候变化对…
23
多灾种耦合与相关性
目标=多灾种联合建模 · 灾害间相关性 · 组合EP Curve与聚合PML/A…
多灾种耦合相关性
24
实战工具与平台
目标=常用巨灾模型软件（如RMS · AIR · EQECAT）介绍
实战工具平台
25
编程实战
目标=Python/R实现EP Cu… · PML与AAL计算：数据操作 · 分布拟合
编程实战Python/R
26
结果解读与沟通
目标=EP Curve图表解读 · PML/AAL报告撰写 · 向管理层与监管机构沟通风险度量结果
结果解读沟通
27
综合项目一
目标=某城市地震巨灾风险度量全流程 · PML · AAL及报告
综合项目一目标=某城市地震…
28
综合项目二
目标=某保险公司洪水巨灾组合风险度量 · 再保优化 · 资本配置建议
综合项目二目标=某保险公司…
29
前沿与拓展
目标=机器学习在巨灾风险度量中的应用 · 实时巨灾风险监测 · 巨灾风险度量未来趋势
前沿拓展
30
课程总结与能力评估
目标=核心知识点回顾 · 实战技能自评 · 持续学习资源与职业发展建议
课程总结能力评估