VIP11
本课程属于：036-Tick与Level2行情数据工程 智能金融与金融工程 · 共 11 门相关课程，组合学习更完整。
查看所属VIP全部课程 →
← 返回所属目录 咨询 / 购买

Level2逐笔、快照与订单簿重建实战

共计 30 章节
可可资料掘金营 · 点击在线试看
01
课程导入
目标=Level2行情体系概览 · 逐笔与快照的区别 · 订单簿重建的价值
课程导入Level2
02
市场微观结构基础
目标=订单驱动市场 · 做市商制度 · 买卖价差
市场微观结构基础目标=订单驱动市…
03
Level2数据分类与格式
目标=逐笔委托 · 逐笔成交 · 快照行情
Level2数据分类
04
逐笔数据解析入门
目标=逐笔成交与逐笔委托的字段含义 · 时间戳精度 · 序列号
逐笔数据解析入门目标=逐笔成交
05
快照数据解析入门
目标=快照频率 · 十档行情 · 买卖盘口字段
快照数据解析入门目标=快照频率
06
订单簿基本概念
目标=限价订单簿结构 · 价格优先时间优先 · 订单生命周期
订单簿基本概念目标=限价订单簿…
07
订单簿重建原理
目标=从逐笔委托和逐笔成交出发 · 增量更新机制 · 快照校验
订单簿重建原理目标=从逐笔委托
08
数据预处理实战
目标=缺失值处理 · 异常值检测 · 时间对齐
数据预处理实战目标=缺失值处理
09
逐笔委托重建订单簿
目标=新增订单 · 撤单 · 部分成交
逐笔委托重建订单…目标=新增订单
10
逐笔成交重建订单簿
目标=主动买卖方向推断 · 成交对盘口的影响 · 隐藏订单与冰山订单的简化处理
逐笔成交重建订单…目标=主动买卖方…
11
快照辅助重建
目标=利用快照校准订单簿 · 处理逐笔丢失 · 快照与逐笔冲突时的修复策略
快照辅助重建目标=利用快照校…
12
订单簿数据结构设计
目标=价格档位 · 订单队列 · 哈希表与树结构
订单簿数据结构设…目标=价格档位
13
订单簿更新算法
目标=增量更新 · 批量更新 · 事件驱动架构
订单簿更新算法目标=增量更新
14
订单簿指标计算
目标=买卖价差 · 中间价 · 市场深度
订单簿指标计算目标=买卖价差
15
逐笔数据统计分析
目标=成交笔数 · 平均单笔规模 · 大单追踪
逐笔数据统计分析目标=成交笔数
16
快照数据统计分析
目标=盘口变化频率 · 价差波动 · 深度变化
快照数据统计分析目标=盘口变化频…
17
订单簿重建质量评估
目标=重建误差来源 · 与官方快照对比 · 一致性检验
订单簿重建质量评…目标=重建误差来…
18
实战案例一
目标=单只股票逐笔委托重建订单簿全流… · 从数据读取到盘口输出
实战案例一目标=单只股票逐…
19
实战案例二
目标=基于逐笔成交与快照融合的订单簿… · 处理撤单与部分成交场景
实战案例二目标=基于逐笔成…
20
实战案例三
目标=多股票并行重建与性能优化 · 使用向量化 · 多进程与内存映射技术
实战案例三目标=多股票并行…
21
常见问题与排错
目标=时间戳乱序 · 重复数据 · 交易所重置
常见问题排错
22
高频数据存储与查询
目标=列式存储 · 时序数据库 · 分区策略
高频数据存储查询
23
可视化与监控
目标=订单簿热力图 · 深度图 · 成交分布图
可视化监控
24
订单簿重建在量化策略中的应用
目标=做市 · 套利 · 趋势跟踪
订单簿重建量化策略
25
机器学习与订单簿
目标=特征工程 · 短期价格预测 · 订单流不平衡
机器学习订单簿
26
回测与仿真
目标=基于重建订单簿的回测框架 · 撮合模拟 · 滑点与延迟建模
回测仿真
27
合规与风控
目标=数据授权 · 交易所规则 · 市场操纵识别
合规风控
28
综合项目一
目标=构建完整的Level2订单簿重… · 包含数据接入 · 处理
综合项目一Level2
29
综合项目二
目标=基于重建订单簿的实时指标计算与… · 完成端到端实战
综合项目二目标=基于重建订…
30
课程总结与进阶
目标=知识体系回顾 · 常见陷阱 · 性能调优
课程总结进阶