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量化模型时间序列交叉验证实战

共计 30 章节
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01
课程导入
目标=量化模型时间序列交叉验证的学习… · 核心价值 · 整体课程框架与实战路线图
课程导入目标=量化模型时…
02
时间序列基础
目标=时间序列数据的组成 · 平稳性 · 自相关
时间序列基础目标=时间序列数…
03
量化模型概览
目标=常见量化模型分类 · 包括统计模型 · 机器学习模型与深度学习模型在时间序列…
量化模型概览目标=常见量化模…
04
交叉验证基础
目标=交叉验证的基本思想 · 训练集与验证集划分 · 偏差方差权衡与模型评估指标
交叉验证基础目标=交叉验证的…
05
为什么时间序列不能随机划分
目标=数据泄漏 · 未来信息泄露 · 时间依赖性与随机交叉验证的陷阱
为什么时间序列不…目标=数据泄漏
06
时间序列交叉验证的核心原则
目标=时序性 · 因果性 · 滚动窗口与扩展窗口的基本逻辑
时间序列交叉验证…目标=时序性
07
滚动窗口交叉验证
目标=原理 · 窗口大小选择 · 步长设置
滚动窗口交叉验证目标=原理
08
扩展窗口交叉验证
目标=原理 · 与滚动窗口的对比 · 计算成本与模型稳定性分析
扩展窗口交叉验证目标=原理
09
前向链式交叉验证
目标=前向验证流程 · 多折划分 · 评估指标聚合与实战注意事项
前向链式交叉验证目标=前向验证流…
10
阻塞交叉验证
目标=阻塞机制 · 间隔设置 · 处理序列相关性与避免信息泄露的方法
阻塞交叉验证目标=阻塞机制
11
组合式时间序列交叉验证
目标=嵌套交叉验证 · 分组时间序列交叉验证与多序列场景设计
组合式时间序列交…目标=嵌套交叉验…
12
评估指标选择
目标=MAE · MSE · RMSE
评估指标选择MAE
13
数据预处理与特征工程
目标=缺失值处理 · 差分 · 归一化
数据预处理特征工程
14
基于统计模型的交叉验证实战
目标=ARIMA · SARIMA · VAR等模型的时序交叉验证流程与案例
基于统计模型的交…ARIMA
15
基于机器学习模型的交叉验证实战
目标=线性回归 · 随机森林 · XGBoost等模型的时序交叉验证与…
基于机器学习模型…目标=线性回归
16
基于深度学习模型的交叉验证实战
目标=LSTM · GRU · Transformer等模型的时序交…
基于深度学习模型…LSTM
17
金融量化场景实战一
目标=股票价格预测中的时间序列交叉验… · 特征构建与回测评估
金融量化场景实战…目标=股票价格预…
18
金融量化场景实战二
目标=波动率预测与风险模型中的时间序… · VaR与ES评估
金融量化场景实战…目标=波动率预测
19
金融量化场景实战三
目标=多因子模型与组合优化中的时间序… · 因子有效性检验
金融量化场景实战…目标=多因子模型
20
高频与日内数据实战
目标=高频时间序列交叉验证 · 微观结构噪声处理与交易信号验证
高频日内数据实战
21
多变量与面板时间序列实战
目标=多资产 · 多市场数据的交叉验证设计 · 同步与异步问题处理
多变量面板时间序列实战
22
超参数调优与模型选择
目标=基于时间序列交叉验证的网格搜索 · 随机搜索与贝叶斯优化
超参数调优模型选择
23
避免数据泄露的高级技巧
目标=特征选择 · 目标编码 · 样本权重与管道化处理中的时序安全实践
避免数据泄露的高…目标=特征选择
24
交叉验证结果分析与诊断
目标=学习曲线 · 验证曲线 · 残差分析
交叉验证结果分析诊断
25
常见问题与陷阱
目标=窗口选择困难 · 计算成本高 · 非平稳性
常见问题陷阱
26
工具与框架实战
目标=使用Python · scikit-learn · TimeSeriesSplit
工具框架实战
27
自动化与工程化
目标=构建可复用的时间序列交叉验证管… · 实验管理与结果可复现性
自动化工程化
28
综合案例一
目标=端到端量化策略研发 · 从数据获取 · 特征工程
综合案例一目标=端到端量化…
29
综合案例二
目标=多模型对比与集成 · 基于时间序列交叉验证的模型融合 · 加权与在线更新策略
综合案例二目标=多模型对比
30
课程总结与进阶
目标=知识体系回顾 · 最佳实践清单 · 前沿方向与持续学习资源推荐
课程总结进阶