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本课程属于：004-授信决策引擎、额度与风险定价 智能金融与金融工程 · 共 15 门相关课程，组合学习更完整。
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Risk-based Pricing人群划分教程

共计 30 章节
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01
风险定价(Risk-based Pricing)概述
定义 · 起源 · 在金融行业中的核心价值
Risk-basedPricing
02
人群划分的核心逻辑
风险分层 · 差异化定价 · 利润最大化与公平借贷的平衡
人群划分的核心逻…风险分层
03
数据基础
内部数据(征信 · 交易 · 行为)与外部数据(社保
数据基础内部数据
04
目标变量定义
违约定义(DPD30/60/90) · 损失率(LGD) · 预期损失(EL)的计算方法
目标变量定义DPD30/60/90
05
特征工程入门
数值型特征 · 类别型特征 · 时间序列特征的初步处理与衍生
特征工程入门数值型特征
06
WOE与IV值计算
证据权重(WOE)的数学原理 · 信息价值(IV)的筛选标准
WOEIV
07
单变量分析与分箱
等频分箱 · 等距分箱 · 最优分箱(决策树/卡方分箱)技术
单变量分析分箱
08
逻辑回归模型构建
模型假设 · 参数估计 · 正则化(L1/L2)在风险模型中的应…
逻辑回归模型构建模型假设
09
评分卡转换
从逻辑回归系数到标准评分卡的映射公式…
评分卡转换从逻辑回归系数到…
10
决策树与随机森林
树模型在人群细分中的优势 · 特征重要性排序
决策树随机森林
11
梯度提升模型(XGBoost/LightGBM)
集成学习原理 · 超参数调优 · 风险排序能力
XGBoost/Ligh…梯度提升模型
12
模型评估指标
KS值 · AUC-ROC · Gini系数
模型评估指标KS
13
人群划分阈值设定
基于风险等级(A/B/C/D)的cu…
人群划分阈值设定A/B/C/D
14
定价矩阵设计
风险等级与利率/费率的映射关系 · 风险溢价计算
定价矩阵设计风险等级
15
弹性定价策略
价格敏感度分析 · 需求弹性系数在定价中的应用
弹性定价策略价格敏感度分析
16
监管合规要求
公平借贷法(ECOA) · 反歧视测试(Disparate Im… · 模型可解释性
监管合规要求ECOA
17
模型监控与回测
PSI稳定性指标 · 特征漂移检测 · 人群分布变化预警
模型监控回测
18
A/B测试框架
实验设计 · 样本量计算 · 统计显著性检验(卡方检验/t检验)
A/B测试框架
19
替代数据(Alternative Data)应用
手机账单 · 水电煤 · 电商行为在风险定价中的创新
AlternativeData
20
无监督学习聚类
K-Means · DBSCAN · 层次聚类在人群自然分群中的探索
无监督学习聚类K-Means
21
半监督学习
利用少量标签数据结合大量无标签数据提…
半监督学习利用少量标签数据…
22
多目标优化
同时优化坏账率 · 通过率 · 利润率的Pareto前沿方法
多目标优化同时优化坏账率
23
动态定价系统架构
实时决策引擎 · 规则引擎与模型服务的集成设计
动态定价系统架构实时决策引擎
24
客户生命周期定价
新客 · 老客 · 流失预警客群的差异化定价策略
客户生命周期定价新客
25
行业案例
消费信贷(信用卡/现金贷)的Risk…
行业案例Risk
26
行业案例
抵押贷款(房贷/车贷)的LTV与风险…
行业案例LTV
27
行业案例
小微企业贷款的场景化风险定价与人群细…
行业案例小微企业贷款的场…
28
模型可解释性(SHAP/LIME)
特征贡献度分解 · 个体预测解释 · 监管报告生成
SHAP/LIME模型可解释性
29
自动化机器学习(AutoML)
TPOT/H2O在风险定价模型中的快…
AutoML自动化机器学习
30
未来趋势
联邦学习 · 隐私计算 · 大模型在风险定价人群划分中的前沿探索
未来趋势联邦学习